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假设沪深300指数目前为2425点,3个月期的无风险连续复利率为4%,指数股息收益率约为每年1%,该指数3个月的期货价格为()*
收益率
指数
期货价
发布时间:
2024-05-06 18:58:15
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1.
假设沪深300指数目前为2425点,3个月期的无风险连续复利年利率为4%,指数股息收益率为每年1%,求该指数3个月期的期货价格。
2.
假设沪深300指数目前为4862点,3个月期的无风险连续复利年利率为4%,指数股息收益率约为每年1%,则该指数3个月期的期货价格为()点。 选项: A、4862 B、4860 C、4899 D、4962
3.
假设恒生指数目前为10000点,香港无风险连续复利率10%,为恒生指数股息收益率为每年3%,求该指数4个月期的期货价格。
4.
假设沪深300指数目前为2425点,3个月期的无风险连续复利年利率为4%,指数股息收益率约为每年1%,求该指数3个月期的期货价格。 选项: A、2216 B、2407 C、2443 D、以上答案都不对
5.
假设恒生指数目前为 10000 点,香港无风险连续复利年利率为 10%,恒生指数股息收益率为每年 3%, 求该指数 4 个月期的期货价格。
6.
假设香港恒生指数目前为10000点,香港无风险连续复利年利率为10%,恒生指数股息收益率为每年3%,该指数4个月期的期货价格为多少?( )。
7.
假设沪深300指数目为3027点,5个月期的无风险连续复利年利率为3.5%,指数股息收益率约为每年1.2%,求该指数5个月期的期货价格。A.3054.1B.3055.1C.3056.1D.3057.1
8.
假设沪深300指数目为3027点,5个月期的无风险连续复利年利率为3.5%,指数股息收益率约为每年1.2%,求该指数5个月期的期货价格。选项: A:3054.1; B:3055.1; C:3056.1; D:3057.1
9.
假设恒生指数目前为 10000点,香港 无风险连续复利年利率为 10% ,恒生指数股 息收益率为每年3%,求该指数4个月期的 期货价格。
10.
标准普尔500指数现在位于997.40的水平,连续无风险连续利率为7%,该指数的连续红利率为2%,则18个月的标准普尔500指数期货价格为( )美元。 选项: A:1036.85 B:1075.08 C:1084.08 D:1088.96 E:1097.16
11.
无股息股票的价格为19美元,其上3个月期执行价格为20美元的欧式看涨期权价格为1美元,无风险利率为每年4%,这个股票上3个月期限执行价格为20美元的看跌期权价格为( )选项: A:1.80; B:1.96; C:2.64; D:3.57
12.
标准普尔500指数现在位于1025的水平,该指数的预期红利率为1.2%,目前的无风险利率为2.75%。3个月的标准普尔500指数期货合约价值为( )。(利率为连续利率)A1028.08 B1028.38 C1028.98 D1032.98 E1032.07
13.
当沪深300指数从4920点跌到4910点时,沪深300指数期货合约的实际价格波动为( )元。沪深300指数期货合约的合约乘数为每点300元。选项: A:30000 B:3000 C:30 D:3
14.
考虑一个6个月期远期合约,标的资产提供年率为4%的连续红利收益率。无风险利率(连续复利)为每年10%;股价为25美元,交割价格为27美元。远期合约多头头寸的价值为多少?______ 美元
15.
假设在一笔利率互换合约中,某一金融机构支付3个月期的LIBOR,同时收取4.8%的年利率(3个月计一次复利),名义本金为1亿美元。互换还有9个月的期限。3个月、6个月和9个月的LIBOR(连续复利率)分别为4.8%、5%和5.1%。第一次支付的浮动利率即为当前3个月期的利率4.8%,试计算此利率互换对该金融机构的价值为____万美元
16.
中证指数公司发布的10只行业指数包括()。 选项: A、沪深300能源指数 B、沪深300原材料指数 C、沪深300工业指数 D、沪深300可选消费指数
17.
肩周炎粘连期病程约为 选项: A:1~2个月 B:2~3个月 C:3~4个月 D:半年以上
18.
10月10日中国金融期货交易所交易的沪深300指数期货的合约包括()选项: A:10月份沪深300指数期货; B:次年9月份沪深300指数期货; C:11月份沪深300指数期货; D:12月份沪深300指数期货; E:次年3月份沪深300指数期货
19.
假设某投资公司有2亿美元的股票组合,想运用S&P500指数期货合约在未来一个月对该组合进行套期保值。假设目前指数为1080,股票组合收益率的月标准差为1.8,S&P500指数期货收益率的月标准差为0.9,两者间的相关系数为0.6,如何进行套期保值操作?
20.
假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元,无风险连续复利年利率为10%,市场上该股票的3个月期远期价格为23元,请问远期价格是被( )
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