请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 搜题小帮手 官方老师解答 )
答案：
以下文字与答案无关
提示：有些试题内容 显示不完整,文字错误 或者 答案显示错误等问题，这是由于我们在扫描录入过程中 机器识别错误导致,人工逐条矫正总有遗漏，所以恳请 广大网友理解。
相关试题
- 1.考虑一份远期合约，期限为90天（每年360天惯例），现在标的资产价格为500美元。假设无风险利率为6%。该远期合约的无套利价格为 选项： A、500美元 B、550美元 C、507.56美元 D、503美元
- 2.考虑一份远期合约，期限为90天（每年360天惯例），现在标的资产价格为500美元。假设无风险利率为6%。该远期合约的无套利价格为 选项：A．500美元B．550美元C．507.56美元D．503美元
- 3.【单选题】考虑一份远期合约，期限为90天（每年360天惯例），现在标的资产价格为500美元。假设无风险利率为6%。该远期合约的无套利价格为 A. 500美元 B. 550美元 C. 507.56美元 D. 503美元
- 4.考虑一份远期合约，期限为90天（每年360天惯例），现在标的资产价格为500美元。假设无风险利率为6%。该远期合约的无套利价格为（）选项： A:500美元; B:550美元; C:507.56美元; D:不确定
- 5.考虑一份远期合约，期限为90天（每年360天惯例），现在标的资产价格为500美元。假设无风险利率为6%。该远期合约的无套利价格为（） 选项：A．500美元B．550美元C．507.56美元D．不确定
- 6.考虑一份远期合约，期限为90天（每年360天惯例），现在标的资产价格为500美元。假设无风险利率为6%。该远期合约的无套利价格为 选项：A．500美元B．550美元C．507.56美元D．不确定
- 7.考虑一份零息债券远期合约,其面值为1 000美元,期限为90天(每年360天惯例),现在报价为500美元。假设无风险年利率为6%。该远期合约的无套利价格为()。
- 8.公司签署了一份以有分红股票为标的的6个月期限的远期合约，股票当前价格为32美元，无风险利率为10%（连续复利），股票每年分红0.2元，则根据无套利定价理论，签署远期合约时合约价值为（ ）。 选项： A:30.86美元 B:31.86美元 C:32.75美元 D:0美元
- 9.公司签署了一份以无股息股票为标的的6个月期限的远期合约，股票当前价格为33美元，无风险利率为10%（连续复利），则根据无套利定价理论，签署远期合约时合约价值为（ ）。 选项： A:30.86美元 B:31.86美元 C:32.75美元 D:0美元
- 10.假设市场完美无摩擦，标的资产价格为35.5美元，远期价格为38.0美元，期限为一年。年无风险利率为5%，则套利利润为
-
11.假设市场完美无摩擦，标的资产价格为35.5美元，远期价格为38美元，期限为一年。年无风险利率为5%，则套利利润为（） 选项： A:
-0.75 美元
B:0.68 美元
C:-0.5 美元
D:0.5 美元
-
12.假设市场完美无摩擦，标的资产价格为35.5美元，远期价格为38美元，期限为一年。年无风险利率为5%，则套利利润为 选项： A:
-0.5 美元
B:-0.75 美元
C:0.68 美元
D:0.5 美元
- 13.A股票现在的市场价格是35美元，年平均红利率为3％，无风险利率为13％，若该股票6个月的远期合约的交割价格为28美元，则该远期合约的价值为（ ）
- 14.A股票现在的市场价格是35美元，年平均红利率为3％，无风险利率为13％，若该股票6个月的远期合约的交割价格为28美元，则该远期合约的价值为（ ）选项： A:2.8; B:4.2; C:4.8; D:8.2
- 15.【计算题】假设一个 6 个月期的远期合约多头头寸,标的资产为在合约有效期内不支付红利的股票,连续复利的无风险年利率为 10 %,股票价格 S 为 26 美元,交割价格 K 为 25 美元。试求远期合约价值
- 16.标准普尔500指数目前位于1200美元的水平。连续复合无风险利率为5%,连续红利率为3.5%。则180天股指远期合约的无套利价格为( )美元。 选项： A:1203.91 B:1204.95 C:1205.81 D:1207.95 E:1208.91
- 17.假设持有1美元资产不能带来收入，投资者可以以无风险利率r借钱。如果投资者观察到远期价格F>Ser(T-t)，S为现货价格，则该投资者可以通过何种策略获得套利利润？( )。选项： A:以利率r借款S美元，期限为T-t，购买标的资产，对远期合约做空; B:以利率r借款S美元，期限为T-t，购买标的资产，对远期合约做多; C:卖空标的资产，将收入S美元以利率r 进行投资，期限为T-t ，并且对远期合约做空; D:卖空标的资产，将收入S美元以利率r 进行投资，期限为T-t ，并且对远期合约做多
