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相关试题
- 1.考虑一份远期合约，期限为90天（每年360天惯例），现在标的资产价格为500美元。假设无风险利率为6%。该远期合约的无套利价格为选项： A:500美元; B:550美元; C:507.56美元; D:503美元
- 2.考虑一份远期合约，期限为90天（每年360天惯例），现在标的资产价格为500美元。假设无风险利率为6%。该远期合约的无套利价格为（） 选项：A、507.56美元 B、500美元 C、550美元 D、不确定
- 3.考虑一份远期合约，期限为90天（每年360天惯例），现在标的资产价格为500美元。假设无风险利率为6%。该远期合约的无套利价格为（） 选项： A、500美元 B、550美元 C、507.56美元 D、不确定
- 4.考虑一份远期合约，期限为 90 天 (每年 360 天惯例) ，现在标的资产价格为 500 美元。 假设无风险利率为 6%。该远期合约的无套利价格为 ( ) 选项： A:不确定 B:500 美元 C:550 美元 D:507.56 美元
- 5.考虑一份远期合约，期限为90天（每年360天惯例），现在标的资产价格为500美元。假设无风险利率为6%。该远期合约的无套利价格为 选项：A．500美元B．550美元C．507.56美元D．503美元
- 6.考虑一份远期合约，期限为90天（每年360天惯例），现在标的资产价格为500美元。假设无风险利率为6%。该远期合约的无套利价格为 选项：A．500美元B．550美元C．507.56美元D．不确定
- 7.考虑一份远期合约，期限为90天（每年360天惯例），现在标的资产价格为500美元。假设无风险利率为6%。该远期合约的无套利价格为（） 选项：A．500美元B．550美元C．507.56美元D．不确定
- 8.【单选题】考虑一份远期合约，期限为90天（每年360天惯例），现在标的资产价格为500美元。假设无风险利率为6%。该远期合约的无套利价格为 A. 500美元 B. 550美元 C. 507.56美元 D. 503美元
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9.考虑一份远期合约，期限为90天（每年360天惯例），现在标的资产价格为500美元。假设无风险利率为6%。该远期合约的无套利价格为 选项： A:
507.56 美元
B:503 美元
C:500 美元
D:550 美元
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10.考虑一份远期合约，期限为90天（每年360天惯例），现在标的资产价格为500美元。假设无风险利率为6%。该远期合约的无套利价格为（） 选项： A:
不确定
B:507.56 美元
C:550 美元
D:500 美元
- 11.假设市场完美无摩擦，标的资产价格为35.5美元，远期价格为38.0美元，期限为一年。年无风险利率为5%，则套利利润为
- 12.假设市场完美无摩擦,标的资产价格为35.5美元,远期价格为38美元,期限为一年.年无风险利率为5%,则套利利润为()
- 13.【计算题】假设一个 6 个月期的远期合约多头头寸,标的资产为在合约有效期内不支付红利的股票,连续复利的无风险年利率为 10 %,股票价格 S 为 26 美元,交割价格 K 为 25 美元。试求远期合约价值
- 14.假设市场完美无摩擦，标的资产价格为35.5美元，远期价格为38.0美元，期限为一年。年无风险利率为5%（单利），则套利利润为（ ）选项： A:+0.725美元; B:-0.725美元; C:-0.5美元; D:+0.5美元
-
15.假设市场完美无摩擦，标的资产价格为35.5美元，远期价格为38美元，期限为一年。年无风险利率为5%，则套利利润为 选项： A:
-0.5 美元
B:-0.75 美元
C:0.68 美元
D:0.5 美元
- 16.公司签署了一份以无股息股票为标的的6个月期限的远期合约，股票当前价格为33美元，无风险利率为10%（连续复利），则根据无套利定价理论，签署远期合约时合约价值为（ ）。 选项： A:30.86美元 B:31.86美元 C:32.75美元 D:0美元
- 17.假设一个3个月期的远期合约，标的资产提供年率为4％的连续红利收益，无风险利率为8％。标的资产当前价格为50，合约交割价格为55。则该远期合约的价值为（ ）。选项： A:-4.41 B:-5.23 C:4.41 D:5.23
- 18.考虑一份零息债券远期合约，其面值为1 000美元，期限为90天（每年360天惯例），现在报价为500美元。假设无风险年利率为6%。该远期合约的无套利价格为（ ）美元。A.500B.620C.579D.507
- 19.签署了一个1年期的，对于无股息股票的远期合约，股票当前价格为40美元，连续复利无风险利率为10%，（1）计算远期合约的远期价格；（2）在6个月后，股票价格变为45美元，无风险利率仍为每年10%。计算这时已签署远期合约的远期价值。
- 20.A股票现在的市场价格是35美元，年平均红利率为3％，无风险利率为13％，若该股票6个月的远期合约的交割价格为28美元，则该远期合约的价值为（ ）
- 21.A股票现在的市场价格是35美元，年平均红利率为3％，无风险利率为13％，若该股票6个月的远期合约的交割价格为28美元，则该远期合约的价值为（）? 4.82.88.24.2
- 22.中国大学MOOC: A股票现在的市场价格是35美元，年平均红利率为3％，无风险利率为13％，若该股票6个月的远期合约的交割价格为28美元，则该远期合约的价值为（ ）。
