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- 1.标准的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元，期限为90天，最小价格波动幅度为一个基点，则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为（ ）美元。选项： A:25 B:32.5 C:50 D:100
- 2.美国短期国债期货交易的最小价格变动幅度为（ ）。 选项： A: 15美元 B: 25美元 C: 5个基点 D: 1%个刻度
- 3.假设当前欧元兑美元期货的价格是 3600（即 1.3600 美元=1 欧元），合约大小为 125 000 欧元，最小变动价位是 0.0001 点。那么当期货合约价格每跳动 0. 0001 点时，合约价值变动（ ）。 选项： A: 12.5 美元 B: 13.6 美元 C: 13.6 欧元 D: 12.5 欧元
- 4.假设当前欧元兑美元期货的价格是 1. 3600（即 1.3600 美元=1 欧元），合约大小为 125 000 欧元，最小变动价位是 0.0001 点。那么当期货合约价格每跳动 0. 0001 点时，合约价值变动（ ）。选项： A:13.6 美元 ; B:13.6 欧元 ; C:12.5 美元; D:12.5 欧元
- 5.以下关于欧洲美元期货表述错误的是选项： A:欧洲美元期货的标的是期货到期日开始的3个月欧洲美元定期存款利率，本金为100万美元; B:欧洲美元期货报价不是直接报利率，而是报100-100×利率; C:如果6月份的欧洲美元期货报价为99.625，即约定6月份到期日开始的3个月的欧洲美元定期存款利率为0.375%; D:如果某投资者以99.625的价格买入了C中的期货合约，在合约到期时，3个月欧洲美元定期存款利率为0.395%，则投资者会获利
- 6.考虑一份远期合约，期限为90天（每年360天惯例），现在标的资产价格为500美元。假设无风险利率为6%。该远期合约的无套利价格为选项： A:500美元; B:550美元; C:507.56美元; D:503美元
- 7.考虑一份远期合约，期限为90天（每年360天惯例），现在标的资产价格为500美元。假设无风险利率为6%。该远期合约的无套利价格为（） 选项： A、500美元 B、550美元 C、507.56美元 D、不确定
- 8.某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款,为对冲外汇风险,考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1%,CME交易的欧元兑美元期货(每手合约价值为125000欧元)月度变动的标准差是1.25%,期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果,该美国进口商应该( )A、卖出2手欧元兑美元期货合约B、买入2手欧元兑美元期货合约C、卖出3手欧元兑美元期货合约D、买入3手欧元兑美元期货合约
- 9.考虑一份远期合约，期限为90天（每年360天惯例），现在标的资产价格为500美元。假设无风险利率为6%。该远期合约的无套利价格为（） 选项： A、500美元 B、550美元 C、507.56美元 D、不确定
- 10.某美国进口商在 3 个月后需支付 40 万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是 1%， CME 交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为 125 000 欧元）月度变动的标准差是 1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是 0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该（ ）。选项： A:卖出 2 手欧元兑美元期货合约 ; B:买入 2 手欧元兑美元期货合约; C:卖出 3 手欧元兑美元期货合约 ; D:买入 3 乎欧元兑美元期货合约
- 11.某美国进口商在 3 个月后需支付 40 万欧元货款,为对冲外汇风险,考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是 1%, CME 交易的欧元兑美元期货(每手合约价值为 125 000 欧元)月度变动的标准差是 1.25%,期货价格与即期汇率价格相关系数是 0.8。为达到最佳套期保值效果,该美国进口商应该( )。 A.卖出 2 手欧元兑美元期货合约B.买入 3 乎欧元兑美元期货合约C.买入 2 手欧元兑美元期货合约D.卖出 3 手欧元兑美元期货合约
- 12.考虑一份远期合约,期限为90天(每年360天惯例),现在标的资产价格为500美元。假设无风险利率为6%。该远期合约的无套利价格为()A．不确定B．500美元C．550美元D．507.56美元
- 13.【单选题】考虑一份远期合约，期限为90天（每年360天惯例），现在标的资产价格为500美元。假设无风险利率为6%。该远期合约的无套利价格为 A. 500美元 B. 550美元 C. 507.56美元 D. 503美元
- 14.考虑一份远期合约，期限为90天（每年360天惯例），现在标的资产价格为500美元。假设无风险利率为6%。该远期合约的无套利价格为（） 选项：A．500美元B．550美元C．507.56美元D．不确定
- 15.如果你以950美元的价格购买一份标准普尔500指数期货合约，期货指数为947美元时卖出，则你将( ) 选项： A: 损失1500美元 B: 获利1500美元 C: 损失750美元 D 获利750美元
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16.考虑一份远期合约，期限为90天（每年360天惯例），现在标的资产价格为500美元。假设无风险利率为6%。该远期合约的无套利价格为 选项： A:
507.56 美元
B:503 美元
C:500 美元
D:550 美元
