一家英国公司预计将在60天内收到一笔货款,由于货款是以欧元支付的,所以该公司要对冲可能的欧元对英镑贬值的汇率风险。英国的无风险利率为3%,欧元的无风险利率为4%。当前汇率为0.923EUR/BGP。计算该公司应该买入或卖出多少60天欧元远期合约。头寸方向远期价格头寸方向远期价格A多头0.9215C多头0.9244B空头0.9215D空头0.9244
发布时间：2024-05-20 11:32:13
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- 1.某美国出口商 6 个月后将收到一笔欧元货款，则可用的保值方式是 选项： A、买进欧元远期合约 B、卖出美元远期合约 C、进行欧元期货的空头套期保值 D、进行欧元期货的多头套期保值
- 2.国内某出口商6个月后将收到一笔欧元货款，则可用的套期保值方式有（） 选项： A、买进欧元外汇远期合约 B、卖出欧元外汇远期合约 C、欧元期货的空头套期保值 D、欧元期货的多头套期保值
- 3.某美国进口商 3 个月后将支付一笔欧元货款，则可用的保值方式是 选项： A、卖出欧元远期合约 B、买进美元远期合约 C、进行欧元期货的空头套期保值 D、进行欧元期货的多头套期保值
- 4.【多选题▲】某美国出口企业3个月后收到欧元货款，该企业担心欧元兑美元贬值，则可通过（ ）规避汇率风险。A.买入欧元兑美元远期合约B.卖出欧元兑美元期货合约C.买入欧元兑美元期货合约D.卖出欧元兑美元远期合约
- 5.国内某进口企业3个月后需要支付欧元货款，而企业自身持有的外汇主要为美元存款，假设企业预期欧元兑美元汇率升值，则该企业可以通过（）来规避汇率风险。 选项： A、卖出欧元兑美元期货合约 B、买入欧元兑美元远期合约 C、卖出欧元兑美元远期合约 D、买入欧元兑美元期货合约
- 6.某中国企业有一笔欧元账款将于半年后到账，该企业预计欧元汇率会持续走贬，为了避免欧元贬值风险，该企业可以卖出欧元期权或者买入欧元远期。 选项： A:正确; B:错误
- 7.假定一美国企业的德国分公司将在9月份收到125万欧元的货款，为规避欧元贬值风险，购买了20张执行汇率为1欧元=0.9000美元的欧式欧元看跌期权，期权费为每欧元0.0216美元。则该公司购买该期权的盈亏平衡点汇率为多少？选项： A:1欧元=0.8748美元; B:1欧元=0.8784美元; C:1欧元=0.9216美元; D:1欧元=0.9261美元
- 8.对于欧元远期合约的买方，如果约定的交割价格为1.2美元/欧元，到期时欧元的汇率为1.1美元/欧元，其回报等于0.1美元/欧元选项： A:正确; B:错误
- 9.对于欧元远期合约的买方，如果约定的交割价格为1.2美元/欧元，到期时欧元的汇率为1.1美元/欧元，其回报等于0.1美元/欧元 选项： A:正确; B:错误
- 10.假设一家银行的外汇敞口头寸如下:日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，瑞士法郎空头20，美元空头180，则短边法算出净多头头寸之和为（ ）选项： A:500 B:100 C:300 D:200
- 11.假设一家银行的外汇敞口头寸如下:日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，瑞士法郎空头20，美元空头180，则短边法算出净多头头寸之和为（ ） 选项： A、500 B、100 C、300 D、200
- 12.272已知即期汇率为1欧元=1.1850美元6个月的美元年利率为3%6个月的欧元年利率为1.5%(1)计算正常情况下欧元兑美元的6个月远期汇率。(2)银行报出的6个月远期汇率为1欧元=1.191525美元,试以100万欧元进行套利投资计算套利收益
