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- 1.假定一美国企业的德国分公司将在9月份收到125万欧元的货款，为规避欧元贬值风险，购买了20张执行汇率为1欧元=0.9000美元的欧式欧元看跌期权，期权费为每欧元0.0216美元。则该公司购买该期权的盈亏平衡点汇率为多少？ 选项： A、1欧元=0.8748美元 B、1欧元=0.8784美元 C、1欧元=0.9216美元 D、1欧元=0.9261美元
- 2.设即期汇率为每欧元1.10美元，预期汇率为每欧元1.165美元，美元利率为10％，欧元利率为5％，则美元存款的预期美元回报率是多少？（ ）? 10％11％0％-1％
- 3.【多选题▲】某美国出口企业3个月后收到欧元货款，该企业担心欧元兑美元贬值，则可通过（ ）规避汇率风险。A.买入欧元兑美元远期合约B.卖出欧元兑美元期货合约C.买入欧元兑美元期货合约D.卖出欧元兑美元远期合约
- 4.即期汇率为1.25美元：1欧元，3个月期的美元年利率是2%。考察一个3个月期执行价为1.2美元的欧元美式看涨期权，若每份期权标的为62500欧元，该份期权价值至少应为( )。 选项： A:o美元 B:3063. 73美元 C:3125美元 D:以上都不对
- 5.对于欧元远期合约的买方，如果约定的交割价格为1.2美元/欧元，到期时欧元的汇率为1.1美元/欧元，其回报等于0.1美元/欧元选项： A:正确; B:错误
- 6.国内某进口企业3个月后需要支付欧元货款，而企业自身持有的外汇主要为美元存款，假设企业预期欧元兑美元汇率升值，则该企业可以通过（）来规避汇率风险。 选项： A、卖出欧元兑美元期货合约 B、买入欧元兑美元远期合约 C、卖出欧元兑美元远期合约 D、买入欧元兑美元期货合约
- 7.一份固定利率美元债券价值为1000美元，一份固定利率欧元债券价值为1500欧元，假设即期汇率为1欧元=1.5美元（直接标价法），用一份美元债券多头和一份欧元债券空头构成货币互换，则该互换价值为（ ）美元。
- 8.假定货币市场上欧元年利率为6%，美元年利率为10%；外汇市场上欧元与美元的即期汇率是1欧元兑换1.8美元（1:1.8）。请问1年期的远期汇率是多少？如果市场上给出的欧元兑美元的1年期远期汇率为1欧元兑换1.9美元，那么是否存在套利机会？若存在，如何套利？
- 9.对于欧元远期合约的买方，如果约定的交割价格为1.2美元/欧元，到期时欧元的汇率为1.1美元/欧元，其回报等于0.1美元/欧元 选项： A:正确; B:错误
- 10.272已知即期汇率为1欧元=1.1850美元6个月的美元年利率为3%6个月的欧元年利率为1.5%(1)计算正常情况下欧元兑美元的6个月远期汇率。(2)银行报出的6个月远期汇率为1欧元=1.191525美元,试以100万欧元进行套利投资计算套利收益
- 11.假设欧元兑美元的即期汇率为1.1256，美元无风险利率为4%，欧元无风险利率为5%，6个月的欧元兑美元远期汇率为1.1240，则
- 12.9已知即期汇率为1欧元=1.1850美元6个月的美元年利率为3%6个月的欧元年利率为1.5%(1)计算正常情况下欧元兑美元的6个月远期汇率。(2银行报出的6个月远期汇率为1欧元=1.191525美元试以100万欧元进行套利投资算套利收盗
- 13.欧元的即期汇率为1欧元兑1.0606美元,30天远期汇率为1欧元兑1.0652美元。30天远期欧元的升贴水百分比为( )。 选项： A、贴水5.182% B、升水5.182% C、贴水5.205% D、升水5.205%
- 14.06已知即期汇率为1欧元=1.1850美元6个月的美元年利率为3%6个月的欧元年利率为1.5%。(1)计算正常情况下欧元兑美元的6个月远期汇率。(2银行报出的6个月远期汇率为1欧元=1.191525美元试以100万欧元进行套利投资计算套利收益
- 15.257已知即期汇率为1欧元=1.1850美元6个月的美元年利率为3%6个月的欧元年利率为1.5%(1)计算正常情况下欧元兑美元的6个月远期汇率(2)若银行报出的6个月远期汇率为1欧元=1.191525美元,试以100万欧元进行套利投资计算套利收益
- 16.假设当前欧元兑美元期货的价格是 1. 3600（即 1.3600 美元=1 欧元），合约大小为 125 000 欧元，最小变动价位是 0.0001 点。那么当期货合约价格每跳动 0. 0001 点时，合约价值变动（ ）。选项： A:13.6 美元 ; B:13.6 欧元 ; C:12.5 美元; D:12.5 欧元
- 17.3.若欧元兑美元的即期汇率为EUR/USD=1.1670， 6个月远期汇率为EUR/USD=1.1610，则表明（ ）选项： A:欧元升水; B:欧元贴水; C:美元升水; D:美元贴水
- 18.假设当前欧元兑美元期货的价格是 3600（即 1.3600 美元=1 欧元），合约大小为 125 000 欧元，最小变动价位是 0.0001 点。那么当期货合约价格每跳动 0. 0001 点时，合约价值变动（ ）。 选项： A: 12.5 美元 B: 13.6 美元 C: 13.6 欧元 D: 12.5 欧元
