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中国大学MOO
C: 如果股票价格上升,则该股票的看跌期权价格和看涨期权价格如何变动?( )
价格
期权
国大学
发布时间:
2024-05-15 19:02:17
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1.
不考虑其他因素影响,如果股票价格上升,则该股票的看跌期权价格和看涨期权价格变动分别是( )选项: A:下跌,下跌; B:上涨,下跌; C:上涨,上涨; D:下跌,上涨
2.
股票价格上涨,则该股票的看涨期权价格( ),看跌期权价格( )。选项: A:上涨,下跌 B:上涨,上涨 C:下跌,下跌 D:下跌,上涨
3.
如果股票的远期价格大于股票欧式期权的执行价格,则欧式看涨期权的价格大于欧式看跌期权的价格。选项: A:正确; B:错误
4.
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元,且均为欧式期权,期限半年。目前该股票的价格为44元,看涨期权价格为3元,看跌期权价格为5元,到期日该股票的价格为34元。则同时购进1股看跌期权与1股看涨期权组合的到期日净损益为( )元。选项: A:3; B:11; C:13; D:-3
5.
[单选题]某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元,期权均为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是20元,期权费(期权价格)为2元。如果在到期日该股票的价格是15元,则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为()元。 A A 13.0 B B 6.0 C C -5.0 D D -2.0
6.
根据看涨期权一看跌期权平价定理,下列公式正确的有()。 选项: A、标的资产价格=看涨期权价格-看跌期权价格+执行价格现值 B、看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值 C、看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格=执行价格 D、看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值
7.
某股票的现行价格为25元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为28.84元, 都在 6个月后到期。年无风险利率为 6%,如果看涨期权的价格为5元,则看跌期权的价格应为( )元。 选项:A、6 B、7 C、8 D、8.5
8.
投资者认为未来某股票价格将下跌,但并不持有该股票。那么以下交易策略恰当的为( )。选项: A:买入看涨期权; B: 卖出看涨期权; C: 卖出看跌期权; D:买入期货
9.
某股票的现行价格为20 元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96 元,都在6 个月后到期。年无风险利率为8%,如果看涨期权的价格为10 元,看跌期权的价格应为( )元。 选项: A:6 B:6.89 C:13.11 D:14
10.
某股票现行价格为20元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权执行价格均为24.96元,均6个月后到期,年无风险利率为8%,如果看涨期权的价格为10元,看跌期权的价格应为( )元。 选项: A:6 B:6.89 C:13.11 D:14
11.
[单选] 如果股票支付股利,在其他所有条件相同的情况下,理论上该股票为标的的美式看涨期权的价格()。A . 比该股票欧式看涨期权的价格高B . 比该股票欧式看涨期权的价格低C . 与该股票欧式看涨期权的价格相同D . 不低于该股票欧式看涨期权的价格
12.
在期权到期前,如果股票支付股利,则理论上以该股票为标的的美式看涨期权的价格不低于该股票欧式看涨期权的价格。 选项: A:正确 B:错误
13.
投资者认为未来X股票价格将下跌,但并不持有该股票。那么以下交易策略恰当的为( )。选项: A:买入看涨期权; B:卖出看涨期权; C:卖出看跌期权; D:备兑开仓
14.
中国大学MOOC: 已知一股股票价格是67美元。当期权价格为4美元时,交易者以70美元的执行价格卖出5份该股票的看跌期权合约。当股票价格为69美元时,行使期权。那么请问交易者的净利润或亏损是多少?
15.
对于看涨期权来说,期权价格随着股票价格的上涨而上涨,当股价足够高时期权价格可能会等于股票价格。()
16.
下列有关期权到期日价值和净损益的公式中,错误的是()选项: A:多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价-执行价格,0); B:空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格; C:空头看跌期权到期日价值=-Max(执行价格-股票市价,0); D:空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格
17.
由看跌期权构成的熊市价差策略有:——? 购买较低价格的看涨期权同时卖出较高执行价格的看涨期权购买较高价格的看跌期权同时卖出较低执行价格的看跌期权购买较高价格的看涨期权同时卖出较低执行价格的看涨期权购买较低价格的看跌期权同时卖出较高执行价格的看跌期权
18.
某股票现行价格为20元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元,都在六个月后到期,年无风险利率为8%,如果看涨期权的价格为10元,看跌期权的价格应为______元。 选项: A、6 B、6.89 C、13.11 D、14
19.
5、投资者认为未来某股票价格下跌,但并不持有该股票,那么以下恰当的交易策略为()。【单选题】A、买入看涨期权B、卖出看涨期权C、卖出看跌期权D、备兑开仓
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