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- 1.下列哪些不是BS期权定价模型的基本假设？（）选项： A:证券价格遵循几何布朗运动 B:在衍生证券有效期内，标的资产可以有现金收益支付 C:允许卖空标的证券 D:不存在无风险套利机会
- 2.二叉树期权定价模型相关的假设包括()。 选项： A、在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配 B、所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走 C、投资者都是价格的接受者 D、允许以无风险利率借入或贷出款项
- 3.按照资本资产定价模型，影响证券投资组合必要收益率的因素包括( )。选项： A:无风险收益率; B:市场收益率; C:投资组合中各证券的β系数; D:各种证券在证券组合中的比重
- 4.按照资本资产定价模型，影响证券投资组合必要收益率的因素包括( )。选项： A:无风险收益率; B:市场收益率; C:投资组合中各证券的β系数; D:各种证券在证券组合中的比重
- 5.可以作为金融衍生工具的标的资产的有（）选项： A:证券; B:利率; C:指数; D:商品; E:黄金
- 6.下列关于套利定价模型(APT)的一些说法正确的是（ ）。选项： A:APT是由史蒂芬·罗斯于1976年提出的 B:APT是一个决定资产价格的均衡模型 C:APT认为证券的实际收益不只是受市场证券组合变动的影响，而是要受市场中更多共同因素的影响 D:在APT中，证券分析的目标在于识别经济中影响证券收益的因素以及证券收益率对这些因素的不同敏感性
- 7.BS期权定价模型假设股票价格遵循如下随机过程：（）。选项： A:一般维纳过程 B:标准布朗运动 C:泊松过程 D:几何布朗运动
- 8.根据资本资产定价模型,影响证券投资组合必要报酬率的因素有( ) 。 选项： A、无风险利率 B、组合中各种证券的β 系数 C、组合中各种证券所占的比例 D、市场组合的预期收益率
- 9.以下正确的是选项： A:有收益资产美式看跌期权价格可以通过布莱克－舒尔斯期权定价公式直接求得; B:如果股票价格的变化遵循伊藤过程，那么基于该股票的期权价格的变化遵循维纳过程; C:只能通过数值方法求得有收益资产美式看跌期权的价格; D:有收益美式看跌期权的内在价值为期权执行价格与标的资产派发的现金收益的现值及标的资产市价之间的差额; E:当标的资产价格远远高于期权执行价格时，应该提前执行无收益美式看涨期权; F:平价期权的时间价值最大，深度实值和深度虚值期权的时间价值最小
- 10.以下什么情形适合使用卖出认沽期权策略（）。 选项： A、看跌、希望获得权利金收益 B、看跌、希望通过标的证券价格下跌获利 C、不看跌、希望获得权利金收益 D、不看跌、希望获得标的证券资本增值
