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在⼆叉树定价模型中,我们没有必要对股票上涨或下跌的概率做任何假设( )
选项:
A:对
B:错
发布时间:
2024-06-16 11:39:20
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1.
在期权定价中,如果标的股票未来上涨的概率越大,那么期权盈利的可能性就越大,这时期权价格也越高。 ( )选项: A:对 B:错
2.
列不是单向二叉树定价模型的假设的是()
3.
在期权的二叉树定价模型中,影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。( ) 选项: A:正确 B:错误
4.
不考虑其他因素影响,如果股票价格上升,则该股票的看跌期权价格和看涨期权价格变动分别是( )选项: A:下跌,下跌; B:上涨,下跌; C:上涨,上涨; D:下跌,上涨
5.
二叉树定价法与BS期权定价模型的假设存在很大区别,因此定价结果也自然不同。选项: A:正确; B:错误
6.
二叉树定价法与BS期权定价模型的假设存在很大区别,因此定价结果也自然不同。 选项: A、正确 B、错误
7.
对于股票期权部分,目前有布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型两种定价方法。() 选项:A、正确B、错误
8.
建⽴⼆叉树期权定价模型的假设条件有( )。 选项: A:市场投资没有交易成本 B:投资者都是价格的接受者 C:允许以市场利率借⼊或贷出款项 D:未来股票的价格将是两种可能值中的⼀个
9.
二叉树期权定价模型建立的假设,不包括()。 选项: A、市场投资没有交易成本 B、投资者都是价格的接受者 C、允许以市场利率借入或贷出款项 D、未来股票的价格将是两种可能值中的-个
10.
在股票期权定价的单步二叉树模型中,股票的未来价格只有两种变化可能,一种是小幅度上升,一种是大幅度上升。选项: A:正确; B:错误
11.
在BS期权定价模型中,通常假设股票价格服从布朗运动选项: A:正确; B:错误
12.
在BS期权定价模型中,通常假设股票价格服从布朗运动 选项: A、正确 B、错误
13.
建立二叉树期权定价模型的假设条件有()。 选项: A、市场投资没有交易成本\n B、投资者都是价格的接受者\n C、允许以市场利率借入或贷出款项\n D、未来股票的价格将是两种可能值中的一个
14.
下列属于二叉树期权定价模型假设条件的有()。 A: 市场投资没有交易成本 B: 投资者都是价格的接受者 C: 允许以无风险利率借入或贷出款项 D: 未来股票的价格将是两种可能值中的一个
15.
建立二叉树期权定价模型的假设条件有()。A.市场投资没有交易成本B.投资者都是价格的接受者C.允许以市场利率借入或贷出款项D.未来股票的价格将是两种可能值中的一个
16.
存在这样的二叉树,对它采用任何次序的遍历,结果相同。选项: A:对 B:错
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