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- 1.由看跌期权构成的熊市价差策略有：——? 购买较低价格的看跌期权同时卖出较高执行价格的看跌期权购买较低价格的看涨期权同时卖出较高执行价格的看涨期权购买较高价格的看跌期权同时卖出较低执行价格的看跌期权购买较高价格的看涨期权同时卖出较低执行价格的看涨期权
- 2.由看跌期权构成的熊市价差策略有：——? 购买较低价格的看涨期权同时卖出较高执行价格的看涨期权购买较高价格的看跌期权同时卖出较低执行价格的看跌期权购买较高价格的看涨期权同时卖出较低执行价格的看涨期权购买较低价格的看跌期权同时卖出较高执行价格的看跌期权
- 3.由看跌期权构成的熊市价差策略有：——选项： A:购买较低价格的看涨期权同时卖出较高执行价格的看涨期权; B:购买较高价格的看跌期权同时卖出较低执行价格的看跌期权; C:购买较低价格的看跌期权同时卖出较高执行价格的看跌期权; D:购买较高价格的看涨期权同时卖出较低执行价格的看涨期权
- 4.由看跌期权构成的牛市价差策略有：——选项： A:购买较低价格的看涨期权同时卖出较高执行价格的看涨期权; B:购买较高价格的看跌期权同时卖出较低执行价格的看跌期权; C:购买较低价格的看跌期权同时卖出较高执行价格的看跌期权; D:购买较高价格的看涨期权同时卖出较低执行价格的看涨期权
- 5.下列哪些期权可以构造蝶式差价组合？ 选项： A、4份看涨期权 B、4份看跌期权 C、2份看涨期权加上2份看跌期权 D、1份看涨期权加上3份看跌期权
- 6.下列哪些期权可以构造蝶式差价组合？ 选项： A:4份看涨期权; B:4份看跌期权; C:2份看涨期权加上2份看跌期权; D:1份看涨期权加上3份看跌期权
- 7.【单选题】下列关于看涨期权和看跌期权的说法,正确的是( )。 A. 若预期某种标的资产的未来价格会下跌.应该购买其看涨期权 B. 若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格应当选择执行该看涨期权 C. 看跌期权持有者可以在期权执行价格高于当前标的资产价格时执行期权,获得一定收益 D. 看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同
- 8.ABC公司股票的当前市价为60元，市场上有以该股票为标的资产的期权交易。已知该股票的到期时间为半年，执行价格为70元，看涨期权价格为4元，看跌期权价格为3元。要求：（1）根据以下互不相关的情况，分别计算期权的到期日价值和净损益。①购买1股该股票的看涨期权，到期日股票市价为76元；②购买1股该股票的看跌期权，到期日股票市价为80元；③出售1股该股票的看涨期权，到期日股票市价为64元；④出售1股该股票的看跌期权，到期日股票市价为60元。（2）指出（1）中各种情况下净损益的特点，如果存在最大值或最小值，请计算出其具体数值。
- 9.赋予期权买方在未来按照约定价格购买标的资产的权利的期权叫做（）；赋予期权买方在未来按照约定价格卖出标的资产的权利的期权叫做（）。 选项： A、A: 欧式期权；美式期权 B、B: 美式期权；欧式期权 C、C: 看跌期权；看涨期权 D、D: 看涨期权；看跌期权
- 10.某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，且均为欧式期权，期限半年。目前该股票的价格为44元，看涨期权价格为3元，看跌期权价格为5元，到期日该股票的价格为34元。则同时购进1股看跌期权与1股看涨期权组合的到期日净损益为（ ）元。选项： A:3; B:11; C:13; D:-3
- 11.股价的即期价格为42元，看涨期权的执行价格为44元，期权价为5美元，对应的看跌期权价格为2美元，设连续复利无风险利率为10%，哪个策略产生套利利润？（）选项： A:持有看跌期权和股票多头头寸，持有看涨期权和无风险债券的空头头寸 B:持有看涨期权和看跌期权多头头寸，持有股票和无风险债券的空头头寸 C:持有看涨期权和无风险债券多头头寸，持有看跌期权和股票的空头头寸 D:持有看跌期权和无风险债券多头头寸，持有看涨期权和股票的空头头寸
- 12.在一份外汇期权中，JP￥60 Put代表（ ）选项： A:每1日元的看涨期权的协定价格为0.60美元; B:每1日元的看跌期权的协定价格为0.60美元; C:每1日元的看涨期权的协定价格为0.006 0美元; D:每1日元的看跌期权的协定价格为0.006 0美元
- 13.保护性看跌期权策略是（）选项： A:多头看跌期权价格加上标的资产的多头头寸 B:同种资产的多头看跌期权价格加上多头看涨期权价格 C:同种资产的多头看涨期权价格加上空头看跌期权价格 D:同种资产的多头看跌期权价格加上空头看涨期权价格
- 14.下列哪些普通期权的Gamma为正？ 选项： A:看涨期权多头; B:看跌期权多头; C:看涨期权空头; D:看跌期权空头
- 15.看涨期权和看跌期权的区别是选项： A:通常是通过买入看涨期权或者卖出看跌期权来获利; B:看涨期权是认为基础资产未来的价格会高于当前的价格，而看跌期权是认为基础资产未来的价格会低于当前的价格; C:看涨期权是指在到期时持有者只能买入基础资产，而看跌期权是指在到期时持有者只能卖出基础资产; D:看涨期权是指期权本身的价格未来很可能上涨，而看跌期权是指期权本身的价格未来很可能会下跌
- 16.若期权赋予持有人在到期日或到期日前以固定价格购买标的资产的权利，则该期权是（ ） 选项： A:美式看涨期权； B:美式看跌期权； C:欧式看涨期权； D:欧式看跌期权
- 17.利用看涨期权 -看跌期权平价定理确定看跌期权价格。
- 18.赋予期权买者购买标的资产的权利为( ) 选项： A: 美式期权 B: 欧式期权 C: 看涨期权 D: 看跌期权
