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无风险资产的收益率等于无风险利率
选项:
A:正确
B:错误
风险
收益率
等于
发布时间:
2024-06-24 16:02:18
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1.
4.风险资产的收益率等于无风险利率加上风险溢价。 选项: A:正确 B:错误
2.
判断题风险资产的收益率等于无风险利率加风险溢价。() 选项: A:正确 B:错误
3.
风险资产的收益率等于无风险利率加上风险溢价。
4.
CAPM模型中,可以度量风险价格的有( )。选项: A:市场组合的期望收益率,减无风险利率,再除以市场组合收益率的方差 B:市场组合的期望收益率,减无风险利率,再除以某个资产收益率与市场组合收益率的协方差 C:某个资产的期望收益率,减无风险利率,再除以该资产收益率与市场组合收益率的协方差 D:某个资产的期望收益率,减无风险利率,再除以该资产收益率的方差
5.
一种风险资产与一种无风险资产的资产组合问题,一定有风险资产的期望收益率大于无风险利率。( )选项: A:对 B:错
6.
关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系,下列各项描述正确的是( )。 选项: A:市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值X预期收益率 B:无风险利率=预期收益率+某证券的β值X市场风险溢价 C:预期收益率=无风险利率+某证券的β值X市场风险溢价 D:预期收益率=无风险利率-某证券的β值X市场风险溢价
7.
无风险收益率等于
8.
无风险收益率通常可以用国债利率来衡量选项: A:正确; B:错误
9.
某风险资产组合的预期收益率为18%,无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合,那么投资于无风险资产的比率应为()。 选项: A、53.85% B、63.85% C、46.15 D、-46.15%
10.
资产组合A的期望收益率为10%,标准差为19%。资产组合B的期望收益率为12%,标准 差为17%。理性投资者将会()。 选项: A、以无风险利率借入资金购买资产组合A B、卖空资产组合A,买入资产组合B C、卖空资产组合B,买入资产组合A D、以无风险利率借入资金购买资产组合B
11.
风险收益率是指某资产持有者因承担该资产的风险而要求的超过无风险利率的额外收益。风险收益率衡量了投资者将资金从无风险资产转移到风险资产而要求得到的“额外补偿”,它的大小取决于风险的大小。选项: A:正确; B:错误
12.
高度分散的资产组合A和B的期望收益率分别为10%和12%,贝塔均为为1.2。理性投资者将会()套利。选项: A:以无风险利率借入资金购买资产组合A; B:卖空资产组合A,买入资产组合B; C:卖空资产组合B,买入资产组合A; D:以无风险利率借入资金购买资产组合B
13.
投资组合的预期收益率等于无风险收益率与风险资产组合的预期收益率的加权平均数。( )
14.
资本资产定价模型中的收益率等于无风险报酬率加上( )。 选项: A、 资金时间价值 B、 期望收益率 C、 风险 D、 风险收益率
15.
从定价无股息股票期权到定价一种货币期权,计算p时,要将无风险利率替换为国内无风险利率对国外无风险利率的超额部分选项: A:正确; B:错误
16.
无风险利率为4%,市场组合的期望收益率为12%。根据资本资产定价模型: 画出期望收益率与β值之间的关系图。
17.
某资产持有者因承担该资产的风险而要求的超过无风险利率的额外收益指的是( )。 选项: A、 实际收益率 B、 预期收益率 C、 必要收益率 D、 风险收益率
18.
已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为12%,某项资产的β系数为2,则下列说法正确的是( )。选项: A:该资产的风险小于市场风险; B:该资产的风险等于市场风险; C:该资产的必要收益率为15%; D:该资产所包含的系统风险大于市场组合的风险
19.
有效的投资组合与无风险借贷利率的结合,产生了资本市场线,表明所有投资者将投资于无风险资产和相切投资组合的组合。 选项: A、正确 B、错误
20.
3、在下列各项中,能够影响特定资产组合β系数的有( )。 A.该组合中所有单项资产价值在组合中所占的比重 B.该组合中所有单项资产各自的β系数 C.市场组合的无风险收益率 D.该组合的无风险收益率选项: A:A.该组合中所有单项资产价值在组合中所占的比重; B:B.该组合中所有单项资产各自的β系数; C:C.市场组合的无风险收益率; D:D.该组合的无风险收益率
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