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- 1.3月1日,某经销商以1200元/吨的价格买入1000吨小麦。为了避免小麦价格下跌造成存货贬值,决定在郑州商品交易所进行小麦期货套期保值交易。该经销商以1240元/吨的价格卖出100手5月份小麦期货合约。5月1日,小麦价格下跌,该经销商在现货市场上以1110元/吨的价格将1000吨小麦出售,同时在期货市场上以1130元/吨的价格将100手5月份小麦期货合约平仓。该套期保值交易结果是( )。
- 2.根据材料回答3~4题：某面粉厂一个月后需要购进小麦。为了规避小麦价格上涨的风险，存在两种选择：一是买入小麦期货，期货价格为1600元/吨。二是买入看涨期权，执行价格为1600元/吨的小麦期权的价格为20元/吨，现货市场价为1500元/吨。如果期货价格与现货价格均下跌了50元，看涨期权的价格也下跌了15元。现货部位盈利50元，则（）。 选项： A、期货保值效果优于期权 B、期权保值效果优于期货 C、期货与期权保值效果相当 D、期货与期权两者保值效果都不好
- 3.5、7月份大豆现货价格为5050元／吨，某生产商由于担心9月份收获出售时价格下跌，在期货市场上进行了卖出套期保值操作，以5080元／吨的价格卖出9月份大豆期货合约。8月份，有一经销商愿意购买大豆现货，双方协定以低于9月份大豆期货合约价格10元／吨的价格作为双方买卖的现货价格，并由经销商确定由9月份任何一天的大连商品交易所的9月份大豆期货合约价格为基准期货价格。若最终经销商选定以9月5日期货合约价格5010元／吨作为基准价，则下列说法正确的有( )。【多选题】A、此基差交易为买方叫价交易B、该生产商在现货市场上每吨亏损50元C、该生产商净盈利20元／吨D、此交易对经销商明显不利
- 4.8月份玉米现货价格为6110元／吨，某生产商由于担心10月份收获出售时价格下跌，在期货市场上进行了卖出套期保值操作，以6150元／吨的价格卖出10月份玉米期货合约。9月份，有一经销商愿意购买玉米现货，双方协定以低于10月份玉米期货合约价格15元／吨的价格作为双方买卖的现货价格，并由经销商确定由10月份任何一天的大连商品交易所的10月份玉米期货合约价格为基准期货价格。若最终经销商选定以10月13日期货合约价格6050元／吨作为基准价，则下列说法正确的有（）。 选项： A、此基差交易为买方叫价交易 B、该生产商在现货市场上每吨亏损75元 C、该生产商净盈利25元／吨 D、此交易对经销商明显不利
- 5.7月份，大豆的现货价格为5 010元/吨，某生产商担心9月份大豆收获出售时价格下跌，故进行套期保值操作，以5 050元/吨的价格卖出500吨11月份的大豆期货合约。9月份时，大豆现货价格降为4 980元/吨，期货价格降为5 000元／吨，该农场卖出500吨大豆现货，并对冲原有期货合约。则下列说法不正确的是( )。 选项： A、市场上基差走强 B、该生产商在现货市场上亏损，在期货市场上盈利 C、实际卖出大豆的价格为5 030元/吨 D、该生产商在此套期保值操作中净盈利40000元
- 6.以下为实值期权的是（）。 选项： A、执行价格为300元/吨，市场价格为350元/吨的小麦买入看涨期权 B、执行价格为300元/吨，市场价格为350元/吨的小麦卖出看跌期权 C、执行价格为300元/吨，市场价格为350元/吨的小麦买入看跌期权 D、执行价格为350元/吨，市场价格为300元/吨的小麦买入看涨期权
- 7.2005年8月，国内某豆油压榨企业计划在两个月后购进1000吨大豆，此时现货价格为2900元/吨，11月的大豆期货合约的价格为3 050元/吨。由于担心价格继续上涨，该企业决定通过期货市场进行买入套期保值，在大连商品交易所买入11月合约100手（每手10吨），到10月份，现货价格上涨至3100元/吨，而此时期货价格为3250元/吨。于是该企业卖出期货合约对冲平仓。该企业赢利()
- 8.某套利者以2321元/吨价格买入1月到期的玉米期货合约1手，同时以2418元/吨价格卖出5月到期的玉米期货合约1手（每手期货标的资产是10吨玉米）。持有一段时间后，该套利者分别以2339元/吨和2426元/吨的价格将上述合约全部平仓，以下说法中正确的是（ ）选项： A:该套利交易共亏损100元; B:该套利交易盈利100元; C:5月玉米期货合约盈利80元; D:5月玉米期货合约亏损80元
- 9.春耕时，某粮食企业与农民签订了当年收割时收购玉米10000吨，价格1000元每吨的合同，7月份，该企业担心到收割时玉米价格会下跌，于是决定在期货市场上以1080元/吨的价格卖出1000手合约进行套期保值。到收割时，玉米价格果然下跌到950元/吨，同时，期货价格也同样下跌，跌至950元/吨，问，该企业如何进行套期保值操作，操作的收益情况如何？
- 10.某投资者预计1ME铜近月期货价格涨幅要大于远月期货价格涨幅，于是，他在该市场以6800美元/吨的价格买入5手6月铜合约，同时以6950美元/吨的价格卖出5手9月铜合约。则当（ ）时，该投资者将头寸同时平仓能够获利。 选项： A．6月铜合约的价格保持不变，9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨 B．6月铜合约的价格上涨到6930美元/吨，9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨 C．6月铜合约的价格下跌到6750美元/吨，9月铜合约的价格保持不变 D．9月铜合约的价格下跌到6750美元/吨，9月铜合约的价格下跌到6930美元/吨
- 11.6月份，大豆在现货市场的价格为2000元/吨，某农场对该价格比较满意，但要等到9月份才能将100吨大豆出售，因此担心价格下跌带来损失，为避免风险，决定在期货市场进行套期保值，此时期货市场的9月份大豆期货价格为2050元/吨。若9月份，大豆的现货价格跌到1880元/吨，期货价格为1930元/吨。该农场应如何套期保值？
- 12.2005年8月，国内某豆油压榨企业计划在两个月后购进1000吨大豆，此时现货价格为2900元/吨，11月的大豆期货合约的价格为3050元/吨。由于担心价格继续上涨，该企业决定通过期货市场进行买入套期保值，在大连商品交易所买入11月合约100手（每手10吨），到10月份，现货价格上涨至3100元/吨，而此时期货价格为3250元/吨。于是该企业卖出期货合约对冲平仓,结果是该企业盈利（）。选项： A:盈亏相抵; B:8000元; C:-8000元; D:无法确定
- 13.若某投资者以5000元／吨的价格买入1手大豆期货合约，为了防止损失，立即下达1份止损单，价格定于4980元／吨，则下列操作合理的有（ ） 选项： A:当该合约市场价格下跌到4960元／吨时，下达1份止损单，价格定于4970元/吨 B:当该合约市场价格上涨到5010元／吨时，下达1份止损单价格定于4920元/吨 C:当该合约市场价格上涨到5030元／吨时，下达1份止损单，价格定于5020元/吨 D:当该合约市场价格下跌到4980元／吨时，立即将该合约卖出
- 14.某套利者在1月25日买入5手4月份大豆期货合约、10手8月份大豆期货合约，卖出15手6月份大豆期货合约，价格分别为2700元／吨、2800元／吨、2750元／吨。2月15日以2550元／吨、2700元／吨、2580元／吨的价格进行平仓。大豆期货1手为10吨，则该套利者的盈亏情况是（）。 选项： A、净盈利10000元 B、净盈利8000元 C、净亏损10000元 D、净亏损8000元
- 15.在我国，某交易者在 4 月 28 日卖出 10 手 7 月份白糖期货合约同时买入 10 手 9 月份白糖期货合约，价格分别为 5350 元/吨和 5400 元/吨。5 月 5 日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7 月和 9 月合约平仓价格分别为 5380 元/吨和 5480 元/吨。该套利交易（ ）元。（白糖期货交易单位为 10 吨/手，不计手续费等费用） 选项： A: 盈利 2500 B: 盈利 5000 C: 亏损 5000 D: 亏损 2500
- 16.(不定项选择题)在我国,某交易者在 3 月 5 日买入 10 手 5 月玉米期货合约同时卖出 10 手 7 月玉米期货合约,价格分别为 2100 元/吨和 2190 元/吨。3 月 15 日,该交易者对上述合约全部对冲平仓,5 月和 7 月合约平仓价格分别为 2100 元/吨和 2150 元/吨。该套利盈亏状况是()。(不计手续费等费用,合约单位为 10 吨/手) 选项： A:盈利 2000 元 B:亏损 4000 元 C:盈利 4000 元 D:亏损 2000 元
- 17.6月6日某投资者以3000元/吨价格买入5手大豆期货合约（每手10吨）.假定交易所期货合约的保证金比率为10%,维持保证金比例为8%。当其结算价下跌至2800元/吨时,应追加保证金（ ）元？
- 18.6月6日某投资者以3000元/吨价格买入5手大豆期货合约（每手10吨）.假定交易所期货合约的保证金比率为10%,维持保证金比例为8%。当其结算价下跌至2800元/吨时,应追加保证金（）元？? 62009000100006000
- 19.【单选题】某交易者在3 月20 日卖出1 手7 月份大豆合约，价格为1840 元/吨，同时买入1 手9 月份大豆合约价格为1890 元/吨，5 月20 日，该交易者买入1 手7 月份大豆合约，价格为1810 元/吨，同时卖出1 手9 月份大豆合约，价格为1875 元/吨，(注：交易所规定1 手=10吨)，请计算套利的净盈亏()。
- 20.某客户开仓卖出大豆期货合约20手，成交价格为2020元／吨，当天平仓5手合约，成交价格为2030元，当日结算价格为2040元／吨，则其当天平仓盈亏为?元，持仓盈亏为?元。(10吨/手)
- 21.6月5日，某客户开仓卖出我国大豆期货合约40手，成交价格4210元/吨，当天平仓20手合约，成交价格为4220元/吨，当日结算价格4225元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天合约占用的保证金为（ ）元。（交易单位为10吨/手）选项： A:42250 B:42100 C:4210 D:4225
