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热门标签: 协议价
假设标的资产为不付红利股票,骑当千市场价为50元,波动率为每年40%,无风险连续福利年利率为10%,该股票5个月气的美式看跌期权协议价格为50元,用倒推法求该期权的价值( )选项: A:4.29 B:4.48 C:4.64 D:4.66
下列期权的组合中,可以构成牛市差价组合的是:( ) 选项: A:一份看涨期权多头与一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头 B:一份看跌期权多头与一份同一期限较高协议价格的看跌期权空头 C:一份看涨期权多头与一份同一期限较低协议价格的看涨期权空头 D:一份看跌期权多头与一份同一期限较低协议价格的看跌期权空头
张辉购买了某公司股票的欧式看涨期权,协议价格为每股20元,合约期限为3个月,期权价格为每股1.5元。若该公司股票市场价格在到期日为每股21元,则张辉将()。 选项: A、不行使期权,没有亏损 B、行使期权,获得盈利 C、行使期权,亏损小于期权费 D、不行使期权,亏损等于期权费
权益结合法下,合并方在企业合并中取得的资产和负债,应当按照合并日被合并方的()计量。A. 账面 选项:A:权益结合法下,合并方在企业合并中取得的资产和负债,应当按照合并日被合并方的()计量。 B:A. 账面价值 C:B. 双方协议价 D:c. 重置价值 E:D. 公允价值
同一控制下的企业合并,合并方在取得被合并方的资产、负债时,应采用( )计量。 选项: A:公允价值 B:协议价 C:重置价值 D:账面价值
权益结合法下,合并方在企业合并中取得的资产和负债,应当按照合并日被合并方的( )计量。 选项: A、账面价值 B、 双方协议价 C、 重置成本 D、 公允价值
(简答题)假设一种不支付红利股票目前的市价为10元,我们知道在3个月后,该股票价格要么是11元,要么是9元。如果无风险利率为10%,请计算一份3个月期协议价格为10.5元的该股票欧式看涨期权的价值。
假设某种不支付红利股票的市值为50元,无风险利率为12%,该股票的年波动率为10%,该股票协议价格为50元、期限1年的欧式看涨期权的价格为( )
假设一种无红利支付股票目前的市价为10元,我们知道在3个月后,该股票的价格要么是11元,要么是9元,如果无风险利率是10%,那么对于一份3个月期,协议价格为10.5元的欧式看涨期权而言,下列说法正确的是:( )选项: A:该看涨期权的价值为0.31元 B:该看涨期权的价值为0.32元 C:该股票在风险中性世界中上涨的概率为62.66% D:该股票在风险中性世界中上涨的概率为61.46%
假设一种无红利支付股票目前的市价为10元,我们知道在3个月后,该股票的价格要么是11元,要么是9元,如果无风险连续复利10%,那么对于一份3个月期,协议价格为10.5元的欧式看涨期权而言,下列说法正确的是:( )选项: A:该看涨期权的价值为0.31元; B:该看涨期权的价值为0.33元; C:该股票在风险中性世界中上涨的概率为62.66%; D:该股票在风险中性世界中上涨的概率为61.46%
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