假定某日外汇市场上即期汇率报价：AUD1=USD0.7761/87, 3个月掉期率：40/30；USD1= CNY6.3045/72，3个月掉期率：40/50。（1）套算AUD/ CNY的即期汇率（4分）（2）试计算USD / CNY的3个月远期汇率并说明远期美元的升、贴水情况（4分）
发布时间：2024-05-07 08:34:54
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- 2.下面例举的是银行报出的GBP/USD的即期与远期汇率, 你将从哪家银行按最佳汇率买进远期英镑?() 选项： A、即期 1.6830/40,3个月掉期率 39/36 B、即期 1.6831/39,3个月掉期率 42/38 C、即期 1.6832/42,3个月掉期率 39/36
- 3.某日伦敦外汇市场上汇率报价如下：即期汇率1英镑等于1.6615/1.6635美元，3个月远期贴水50/80点，请计算远期汇率
- 4. 已知：即期汇率 USD/JPY=107.50/60 3个月掉期率 10/88 即期汇率 GBP/USD=1.5460/70 3个月掉期率 161/158 那么GBP/JPY的3个月远期汇率是（ ）（保留4位小数）
- 5.以报价银行的角度，报出下列择期交易的汇率。（1）美元/新加坡元 即期汇率1.598 0/90，2月期掉期率154/157， 3月期掉期率219/221.5，报出2个月至3个月的择期汇率。（2）英镑/美元 即期汇率1.547 0/80，1月期掉期率61/59， 2月期掉期率123.5/121，报出1个月至2个月的择期汇率。（3）澳元/美元 即期汇率0.688 0/90，3个月掉期率137/134.5， 4个月掉期率179.5/177，报出3个月至4个月的择期汇率。
- 6.某日香港外汇市场报价：即期汇率USD/HKD=7.7810/20,3个月远期差价为30/50，则美元兑港币3个月远期汇率为______/_______
-
7.
设即期汇率为USD1=DEM1.7310/20，3个月远期差额为230/240；即期GBP1=USD1.4880/90，3个月远期差额为150/140。 求：(1)USD/DEM和GBP/USD的3个月远期汇率分别是多少？ (2)试套算即期汇率GBP/DEM的汇率是多少？
- 8.已知人民币对美元即期汇率为USD1=CNY6.2600~6.2630,三个月远期人民币升水30~50点。则人民币对美元三个月远期汇率为( )。 选项： A:USD1=CNY6.2550~6.2600 B:USD1=CNY6.2570~6.2680 C:USD1=CHY6.2630~6.2680 D:USD1=CNY6.2580~6.2660
- 9. 在香港外汇市场上，中国银行报出美元与港元即期汇率：USD1=HKD7.8420—7.8460，1个月掉期率：70—50，则美元兑1个月远期港元的汇率为（ ） 选项： A:7.1420—7.3460 B:7.8490—7.8510 C:7.8350—7.8410 D:8.5420—8.3460
- 10.某中国公司3个月后有一笔100万美元的应收账款，6个月后有一笔100万美元的应付账款。在掉期市场上，USD/CNY的即期汇率为6.1245/6.1255，3月期USD/CNY汇率为6.1237/6.1247，6月期USD/CNY汇率为6.1215/6.1225。如果该公司用远期对远期掉期交易来防范汇率风险，同时卖出100万美元的3个月期远期美元，买入100万美元的6个月期远期美元，则公司的到期净损 选项：A．0.32万元人民币B．0.32万美元C．0.12万元人民币D．0.12万美元
- 11.在香港外汇市场上，中国银行报出美元与港元即期汇率：USD1=HKD7.8420-7.8460,1个月掉期率：70-50，则美元兑1个月远期港元的汇率为（ ）选项： A:7.1420-7.3460 B:7.8490-7.8510 C:8.5420-8.3460 D:7.8350-7.8410
- 12.在巴黎外汇市场上，法国银行公布欧元与美元即期汇率为UERl=USDl.5620—1.5640,2个月掉期率110—150，则欧元对美元2个月远期汇率是()
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- 14.某中国公司3个月后有一笔100万美元的应收账款，6个月后有一笔100万美元的应付账款。在掉期市场上，USD/CNY的即期汇率为6.1245/6.1255，3月期USD/CNY汇率为6.1237/6.1247，6月期USD/CNY汇率为6.1215/6.1225。如果该公司用远期掉期交易来防范汇率风险，卖出100万美元的3个月期美元远期，同时买入100万美元的6个月期美元远期，则该公司的到期净损益是（）。[2016年9月真题] 选项： A、0.12万元人民币 B、0.12万美元 C、0.32万美元 D、0.32万元人民币
- 15.已知即期汇率 GBP/USD 1.5125/35 6个月掉期率108/115 则率 GBP/USD 6个月远期汇率为 选项： A、1.5125/250 B、1.5233/50 C、1.5233/35 D、1.5125/50
