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- 1.(股票A和股票B的概率分布如下：状态 概率 A股票的收益率% B股票的收益率1 0.10 10 82 0.20 13 73 0.20 12 64 0.30 14 95 0.20 15 8A股票的期望收益率为____，B股票的期望收益率为_____。 选项： A:13.2%，9% B:7.7%，13.2% C:14%，10% D:13.2%，7.7%
- 2.股票A和股票B的概率分布如下：状态概率A股票的收益率(%)B股票的收益率(%)10.1010820.2013730.2012640.3014950.20158 A股票的期望收益率为____，B股票的期望收益率为_____。选项： A: 13.2%，9%; B: 14%，10%; C: 13.2%，7.7%; D: 7.7%，13.2%
- 3.股票A与股票B得有关概率分布如下:状态 概率 股票A得收益率(%) 股票B得收益率(%) 1 0、10 10 8 2 0、20 13 7 3 0、20 12 6 4 0、30 14 9 5 0、20 15 8 期望收益13、27、7标准差1、471、1协方差0、0076相关系数0、47(1)股票A与股票B得期望收益率与标准差分别为多少? (2)股票A与股票B得协方差与相关系数为多少? (3)若用投资得40%购买股票A,用投资得60%购买股票B,求投资组合得期望收益率(9、9%)与标准差(1、07%)。 (4)假设有最小标准差资产组合G,股票A与股票B在G中得权重分别就是多少?
- 4.[简答题]已知A股票的期望收益率为10%，标准差为7%，B股票的期望收益率为15%，A、B两种股票的投资比例为2:1，不考虑交易费用。要求：（1）假设无风险收益率为4%，A股票风险报酬系数为0.2，计算A股票的风险收益率与必要收益率；（2）计算两种股票的资产组合的期望收益率。
- 5.股票A和股票B的概率分布如下：状态概率A股票的收益率(%)B股票的收益率(%)10.1010820.2013730.2012640.3014950.20158 如果你将投资的40%购买股票A，60%用于购买股票B，那么这个资产组合的期望收益率为____，它的标准差将是____。选项： A:11%，3%; B:11%，1.1%; C: 9.9%，1.1%; D:9.9%，3%
- 6.股票A和股票B的概率分布如下：状态概率A股票的收益率(%)B股票的收益率(%)10.1010820.2013730.2012640.3014950.20158 A股票的标准差为____，B股票的标准差为_____。选项： A: 1.5%，1.9% ; B: 2.5%，1.1%; C: 3.2%，2.0%; D: 1.5%，1.1%
- 7.假定短期政府债券的收益率为5%(视为无风险），β值为1的资产组合要求的期望收益率为12%。根据资本资产定价模型：（1）市场组合的期望收益率是（ ）？（2）β值为零的股票的期望收益率为（ ）？（3）假设你正准备买入一只股票，价格为40元。该股票预计明年发放股息3元，投资者预期以41元的价格将该股票卖出，股票风险β=0.5，该股票现在的价格是被高估还是低估？选项： A:12%；5%；高估; B:12%；5%；低估; C:7%；5%；高估; D:7%；5%；低估
- 8.中国大学MOOC: 股票A和股票B的概率分布如下：状态概率A股票的收益率(%)B股票的收益率(%)10.1010820.2013730.2012640.3014950.20158 A股票和B股票的协方差是多少？
- 9.下面的表中，给出了股票A和股票B的收益分布。 表1 股票A和股票B的收益分布表经济情况概率A股票收益率B股票收益率繁荣0.2526%40%一般0.510%8%萧条0.25-14%-24% 请问股票A和股票B的期望收益率E(RA)和E(RB)分别为（ ） 选项： A、8%和10% B、10%和10% C、8%和8% D、12%和8%
- 10.A、B两种股票各种可能的投资收益率以及相应的概率如下表所示： 发生概率 A的投资收益率（%） B的投资收益率（%） 0.2 80 60 0.5 20 20 0.3 －16 10 要求： （1）计算两种股票的期望收益率； （2）计算两种股票收益率的标准差。 （计算结果保留两位小数）
- 11.甲公司无风险收益率为5%，整个股票市场的平均收益率为12%，该公司股票的预期收益率与整个股票市场平均收益率之间的协方差为450，整个股票市场的平均收益率的标准差为15，则甲公司股票的必要收益率为（ ）。选项： A:12%; B:19%; C:24%; D:30%
- 12.目前，甲公司无风险收益率为5%，整个股票市场的平均收益率为12%，该公司股票的预期收益率与整个股票市场平均收益率之间的协方差为450，整个股票市场的平均收益率的标准差为15，则甲公司股票的必要收益率为( )。? 12%|24%|19%|30%
- 13.目前，甲公司无风险收益率为5%，整个股票市场的平均收益率为12%，该公司股票的预期收益率与整个股票市场平均收益率之间的协方差为450，整个股票市场的平均收益率的标准差为15，则甲公司股票的必要收益率为（）。选项： A:12%; B:19%; C:24%; D:30%
- 14.对股票A和股票B有股票期望收益率贝塔值A0.121.2B0.141.8无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。应该买入哪只股票，为什么？选项： A: A，因为期望超额收益率为1.2%; B:B，因为期望超额收益率为1.8%; C:A，因为期望超额收益率为2.2%; D:B，因为期望收益率为14%
- 15.A股票的预期收益率为8%，无风险收益率为4%，A股票的方差为4%，则A股票的夏普比率为 选项： A:0.2 B:1 C:2 D:0.4
- 16.已知A、B两只股票的部分年度资料如下表所示： 年度 A股票收益率(%) B股票收益率(%) 1 26 13 2 11 21 3 15 27 4 27 41 5 21 22 6 32 32 要求： (1)分别计算投资于股票A和股票B的预期收益率和标准差。 (2)若股票A和股票B收益率的相关系数为0.3518，如果投资组合中，股票A占40%，股票B占60%，该组合的组合收益率和标准差是多少?
- 17.对股票A和股票B有： 股 票 期望收益率 贝塔值 A 0.12 1.2 B 0.14 1.8 无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。应该买入哪只股票，为什么？
- 18.假定无风险收益率为5%,贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率是12%。则根据资本资产定价模型:(1)市场资产组合的期望收益率是多少(12%)(2)贝塔值为0的股票的期望收益率是多少(5%)(3)假定投资者正考虑买入一股票,价格为15元,该股预计来年派发红利元,投资者预期可以以元卖出,股票贝塔值β为,该股票是否应该买入(该股票是高估还是低估了)
- 19.A、B两种股票各种可能的投资收益率以及相应的概率如下表所示，已知二者之间的相关系数为1，由两种股票组成的投资组合中A、B两种股票的投资比例分别为40%和60%：发生概率A的投资收益率（%）B的投资收益率（%）0.240300.510100.3－85要求：（1）计算两种股票的期望收益率；（2）计算两种股票收益率的标准差；（3）计算投资组合的期望收益率；（4）计算投资组合收益率的标准差。
