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相关试题
- 1.下列公式中，对资产组合的投资收益率表述正确的是（ ）。 选项：资产组合的期望收益率 =β组合×（市场组合的平均收益率−无风险收益率）#资产组合的期望收益率 =无风险收益率+β组合×无风险收益率#资产组合的期望收益率 =无风险收益率+β组合×（市场组合的平均收益率−无风险收益率）#
- 2.市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为20%，资产组合的风险系数为：（）。
- 3.风险资产组合的期望收益率是（???）
- 4.假定无风险收益率为5%，β值为1的资产组合市场要求的期望收益率是12%。要求：根据资本资产定价模型：（1）市场资产组合的期望收益率是多少？（2）β值为0的股票的期望收益率是多少？
- 5.两种风险资产的资产组合问题，组合的期望收益率（ ）。选项： A:不可能比两种风险资产的期望收益率都高 B:介于两种风险资产的期望收益率之间 C:随着组合在资产1上的权重增加，单调变化 D:不可能小于0
- 6.如果资产组合的系数为1.5，市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为()。 选项： A:10% B:12% C:16% D:18%
- 7.如果资产组合的系数为1.5，市场组合的期望收益率为12％，无风险收益率为4％，则该资产组合的期望收益率为（）。 选项： A、10％ B、12％ C、16％ D、18％
- 8.最优资产组合是指在任何风险水平上，能够带来最高期望收益率的资产组合，风险水平与期望收益率不相匹配。（ ） 选项： A:正确 B:错误
- 9.[单选题]如果资产组合的系数为1.5，市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为()。 A 10% B 12% C 16% D 18%
- 10.设风险资产组合T的期望收益率为10%，标准差16%，无风险资产的期望收益为3%。若投资者拥有10万元现金，在风险资产和无风险资产间各投入50%，求新组合的期望收益率与标准差。
- 11.资产组合的期望收益率与()有关
- 12.即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变。（）A.正确B.错误分析：期望收益率计算与相关系数无关
- 13.资产组合A的期望收益率为10%，标准差为19%。资产组合B的期望收益率为12%，标准差为17%。理性投资者将会（）。 选项： A、A B、B C、C D、D E、E
- 14.下列指标中 可以用来衡量风险的有（）。A．收益率的期望值B．收益率的方差 C．收益率的标
- 15.资产组合M的期望收益率为18%，标准差为27.9%，资产组合N的期望收益率为13%，标准差率为1.2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。要求：（1）计算资产组合M的标准差率；（2）判断资产组合M和N哪个风险更大？（3）为实现期望的收益率。张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？（4）判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由
- 16.资产组合M的期望收益率为18%，标准离差为27.9%，资产组合N的期望收益率为13%，标准离差率为1.2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。要求：1)计算资产组合M的标准离差率;2)判断资产组合M和N哪个风险更大?3)为实现期望的收益率。张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少?4)判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由
- 17.资产组合M的期望收益率为18%，标准差为27.9%，资产组合N的期望收益率为13%，标准差率为1.2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。要求：（1）计算资产组合M的标准差率；（2）判断资产组合M和N哪个风险更大？（3）为实现期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？（4）判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由。
