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- 1.下列关于资本资产定价模型(CAPM)的说法不正确的是选项： A:CAPM对证券估价、风险分析和业绩评价等投资领域有广泛的影响 B:CAPM从理论上探讨了风险和收益的关系，说明资本市场上风险证券的价格会在风险和预期收益的联动关系中趋于均衡 C:CAPM是由威廉·夏普等经济学家提出的 D:CAPM的主要特点是将资产的预期收益率与被称为夏普比率的风险值相关联
- 2.关于CAPM模型，下列说法错误的是（）。 选项： A:CAPM模型是以马科维茨证券组合理论为基础的 B:CAPM模型假设存在交易费用和税金 C:CAPM模型揭示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系 D:CAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资
- 3.下列关于CAPM模型的说法中，错误的是（ ）。 选项： A:CAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资 B:CAPM模型假设存在交易费用和税金 C:CAPM模型揭示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系 D:模型是以马科维茨证券组合理论为基础的 E:E
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4.下列关于CAPM模型的说法,错误的是()。 选项： A:
CAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资
B:CAPM模型假设存在交易费用和税金
C:CAPM模型掲示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系
D:模型是以马科维茨证券组合理论为基础的
- 5.如果CAPM模型成立，那么，下列说法中正确的有( )。 选项： A:如果投资者持有某一只高风险的证券，其对该证券的预期收益率可由CAPM模型确定 B:β系数为0的股票，其预期收益率为0 C:CAPM模型适用于弱有效的资本市场 D:β系数为1的资产，其预期收益率等于市场组合的预期收益率 E:β系数可以用来衡量一种证券或一个投资组合相对总体市场的波动性
- 6.（）说明了期望收益和风险之间的关系。 选项： A、APT B、CAPM C、APT和CAPM D、既不是APT也不是CAPM E、还没有这样的定价模型
- 7.资本资产定价模型(CAPM) 最成熟的风险度量模型。该模型用（ ） 来度量不可分散风险。选项： A:方差 B:β系数 C:风险收益率 D:无风险收益率
- 8.关于资本资产定价模型（CAPM），下列正确的说法是（ ）选项： A:该模型仅适用于对单个资产进行定价; B:资产的均衡定价仅反映了对系统风险的补偿; C:任何股票的预期收益率都将高于无风险收益率; D:所有资产的贝塔都应该为正
- 9.按照资本资产定价(CAPM)模型,影响特定股票必要收益率的因素有()。（2.0） 选项： A: 无风险收益率 B: 平均风险股票的必要收益率 C: 特定股票的β系数 D: 股票的财务风险
- 10.按照资本资产定价(CAPM)模型，影响特定股票必要收益率的因素有( )。 选项： A:无风险收益率 B:平均风险股票的必要收益率 C:特定股票的β系数 D:股票的财务风险
- 11.无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券的期望收益率是（）
- 12.CAPM模型对证券组合均衡价格的确定给出了系统的解释。关于CAPM模型中的贝塔系统下列说法中正确的有 选项：A、贝塔系数等于1说明该证券组合无风险B、贝塔系数大于1说明该证券组合的风险高于市场组合风险C、贝塔系数不可能为负值D、贝塔系数为负说明该证券组合的收益波动方向与市场组合的收益波动方向相反
- 13.无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12.根据CAPM模型,贝塔值为1.2的证券X的期望收益率是()
- 14.根据CAPM模型,决定一项资产预期收益率的因素包括() 选项： A、资金时间价值 B、该项资产的系统风险 C、单位系统风险的回报水平 D、项目的整体风险
- 15.中国大学MOOC: 从APT和CAPM的风险-收益关系的角度看，____。
- 16.APT和CAPM说明了期望收益和风险之间的关系。 选项： A、正确 B、错误
- 17.哪个模型没有说明如何确定因素资产组合的风险溢价？ ( )选项： A:CAPM B:多因素APT C:CAPM和多因素APT D:CAPM和多因素APT都不是
- 18.无风险收益率和市场期望收益率分别是6%和15%。根据CAPM模型,贝塔值为1.2的证券的期望收益率是()。 选项：6.8%|14.4%|13.2%|16.8%
