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- 1.(2016年)切点投资组合的特征不包括（）。 选项： A:切点投资组合是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合 B:有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合 C:切点投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关 D:切点投资组合是所有投资者理想的投资组合
- 2.关于切点投资组合的特征，下列表述错误的是()。 选项： A、它是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合 B、有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合 C、切点投资组合完全由市场决定 D、切点投资组合与投资者的偏好相关
- 3.关于资本市场线与风险子涵有效前沿的切点投资组合，以下表述正确的是()Ⅰ、它就是市场投资组合Ⅱ、它由投资者偏好决定Ⅲ、他是有效前沿上不含无风险资产的投资组合Ⅳ、有效前沿上的任何投资组合都可看作是该组合与无风险资产的再组合 选项： A、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C、Ⅰ、Ⅱ D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
- 4.有效前沿上不含无风险资产的投资组合是（）。 选项： A、无风险证券 B、最优证券组合 C、切点投资组合 D、任意风险证券组合
- 5.有效前沿上不含无风险资产的投资组合是()。 A.债券投资组合B.证券投资组合C.市场投资组合D.最优的资产组合
- 6.有效前沿上不含无风险资产的投资组合是()。A.债券投资组合B.证券投资组合C.市场投资组合D.最优的资产组合
- 7. 有效前沿上不含无风险资产的投资组合是( )。 选项： A: 无风险证券 B: 最优证券组合 C: 市场投资组合 D: 任意风险证券组合
- 8.有效前沿上不含无风险资产的投资组合是()。 选项： A、无风险证券组合 B、 最优证券组合 C、 市场投资组合 D、 任意风险证券组合
- 9.已知风险资产有效边界，无风险利率为5%，资产分配线和风险资金有效边界的切点组合的期望收益率为12%，标准差为8%。如果某个投资者将全部资金的50%用于购买无风险资产，剩余资金购买切点组合，那么该投资者的资产配置策略的标准差最接近
- 10.有效的投资组合组合组合与无风险借贷利率的结合，产生了资本市场线，表明所有投资者将投资于无风险资产和相切投资组合的组合。选项： A:正确; B:错误
- 11.有效的投资组合组合组合与无风险借贷利率的结合，产生了资本市场线，表明所有投资者将投资于无风险资产和相切投资组合的组合。 选项： A、正确 B、错误
- 12.在资本资产定价模型，投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对（有效边界FT上的切点证券组合）T的投资。（ ） 选项： A:对 B:错
- 13.资本资产定价模型是在投资组合理论和资本市场理论基础上形成发展起来的。由资本资产定价模型的假设可以得出()。 选项： A: 投资者是理性的 B: 每个投资者的切点处投资组合(最优风险组合)都是相同的 C: 每个投资者的线性有效集都是一样的 D: 投资者的最优投资组合是相同的 E: 投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成有关
- 14.有效的投资组合与无风险借贷利率的结合，产生了资本市场线，表明所有投资者将投资于无风险资产和相切投资组合的组合。 选项： A、正确 B、错误
- 15.下列关于投资者对风险的态度的说法中,符合投资组合理论的有( )。 选项： A、不同风险偏好投资者的投资都是无风险资产和最优风险资产组合的组合 B、投资者在决策时不必考虑其他投资者对风险的态度 C、当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时,市场组合由于其他风险资产组合 D、投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量,还影响最优风险资产组合
- 16.下列说法正确的是？ （ ）选项： A:风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合; B:投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合; C:投资者选择能使他们的风险最小的投资组合; D:风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合; E:投资者选择能使他们的收益率最大的投资组合
- 17.下列说法正确的是？ （ ） 选项： A、风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合 B、投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合 C、投资者选择能使他们的风险最小的投资组合 D、风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合 E、投资者选择能使他们的收益率最大的投资组合
