2023年1月3日，美国某公司出口一批价值31.25万英镑的货物到英国，对方承诺3个月后付款。1月3日的即期汇率为1英镑＝1.23美元，为防止英镑贬值或美元升值带来汇率风险，该出口商于1月3日购买了31.25万英镑的看跌期权合约，期权费为每份2500美元，协议价格为1英镑＝1.23美元。试分析下面两种情况，出口商应如何操作？ （1）3个月后市场汇率为1英镑＝1.10美元。 （2）3个月后市场汇率为1英镑＝1.30美元。
发布时间：2024-06-13 12:59:54
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- 1.如果欧洲美元的年利率是15%，欧洲英镑的年利率为10%，即期汇率为1英镑=2美元，12个月的远期汇率是选项： A:1英镑=2美元; B:1英镑=2.15美元; C:1英镑=2.1美元; D:1英镑=2.05美元
- 2.纽约外汇市场上英镑兑美元行情为：即期汇率GBP/USD=1.2500，2个月英镑贴水10个点，此时，美国出口商向英国出口价值62500英镑的仪器，预计两个月后收到英镑，到时需将英镑兑换成美元核算盈亏，两个月后英镑兑美元贬值GBP/USD=1.2000，若出口商不采取避免汇率变动风险的保护措施，则两个月后到期将收到的英镑折成美元损失多少？
- 3.假设英镑的即期汇率为1英镑兑1.4833美元，30天远期汇率为1英镑兑1.4783美元，这表明英镑兑美元的30天远期汇率（） 选项：A、贴水0.005英镑B、贴水50点C、升水50点D、升水0.005英镑
- 4.假设当前英镑兑美元的汇率是 1.5200（即 1 英镑=1.5200 美元），美元 1 年期利率为4%，英镑 1 年期利率为 3%，那么在连续复利的前提下，英镑兑美元 1 年期的理论远期汇率应为（ ） 。
- 5. 如果即期汇率为1英镑=2美元，六个月远期汇率为1英镑=1.96美元，则( ) 选项： A: 英镑年升水率2% B: 美元年升水率2% C: 英镑年贴水率4% D: 美元年贴水率4%
- 6.伦敦外汇市场上，即期汇率为1英镑兑换1.5893美元，90天远期汇率为1英镑兑换1.6382美元，表明美元的远期汇率为（ ）? 贴水 平价无法判定升水
- 7.出口收汇的远期外汇操作。1998 年 10 月中旬外汇市场行情如下: 即期汇率 GBP1=USD1.6770/80;2 个月汇水 125/122一个美国出口商签订向英国出口价值 10 万英镑的仪器的协定,预计 2 个月后才会收到英镑,到时需将英镑 兑换成美元核算盈亏。假若美出口商预测 2 个月后英镑将贬值,2 个月后的即期汇率水平将变为 GBP1=USD1.6600/10。如不考虑交易费用,此例中:(1)如果美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施,则 2 个月后将收到的英镑折算为美元时相对 10 月中旬兑换美元将会损失多少?(2)美国出口商如何利用远期外汇市场进行套期保值?
- 8.英镑与美元之间的铸币平价为4.8665，假定运送1英镑黄金的费用为0.03美元，此时英镑兑美元的汇率为4.8970，则
- 9.2010 年 7 月中旬外汇市场行情为： 即期汇率 GBP/USD=1.6770/80 ， 2 个月掉期率 105/100 ； 一美国出口商签订向英国出口价值为 10万英镑仪器的协定，预计 2 个月后才会收到英镑， 到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。 假若美国出口商预测 2 个月英镑会贬值， 即期汇率变动 水平会变为 GBP/USD=1.660 0/10 ，如不考虑交易费用，美国出口商现在不采取避免汇率风 险的保值措施， 则2 个月后将收到的英镑折算为美元时相对 4 月中旬进行远期保值换成美元 将会损失多少？
- 10.如果英镑的汇率是两美元，那么美元的汇率是（ ）。 选项： A:2英镑 B:1英镑 C:0.5英镑 D:无法确定
- 11.一位投资者持有远期英镑的多头，如果30天远期英镑的价格为1.5美元，30天后市场的即期汇率是1英镑=1.3美元，则这位投资者的收益为每英镑（ ）选项： A:-0.2美元; B:-0.2英镑; C:0.2美元; D:0.2英镑
- 12.假设当前英镑兑美元的汇率是 1.5200（即 1 英镑=1.5200 美元），美元 1 年期利率为4%，英镑 1 年期利率为 3%，那么在连续复利的前提下，英镑兑美元 1 年期的理论远期汇率应为（ ） 。选项： A:1.5300; B:1.5425; C:1.5353; D:1.5200
- 13.设伦敦市场上年利率为12%,纽约市场上年利率为8%,且伦敦外汇市场的即期汇率为1英镑=1.5435美元,求1年期伦敦市场上英镑对美元的远期汇率。1英镑=美元
- 14.已知美元兑日元的汇率为$1=￥103.4, 英镑兑美元的汇率为£1=$1.3040。则英镑兑日元的套算汇率为£1=￥_______。（保留两位小数）
- 15.某日纽约外汇市场上汇率报价为1英镑=1.3250美元，伦敦外汇市场上汇率报价为1英镑＝10.6665港币，香港外汇市场上汇率报价为1美元＝7.8210港币，若不考虑交易成本试计算10万英镑的套汇收益（ ）英镑
- 16.设英镑即期汇率为1.6600美元/英镑，6个月英镑远期汇率为1.6500美元/英镑，6个月期美元和英镑无风险年利率(连续复利)分别为4%和3%，请问投资者应如何套利？
- 17.设英镑即期汇率为1.6600美元/英镑，6个月英镑远期汇率为1.6500美元/英镑，6个月期美元和英镑无风险年利率(连续复利)分别为4%和3%，请问投资者应如何套利？（）
