如果一家银行的总资产为10亿元，总负债为6亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于()。
选项：
A:-0.2
B:0.1
C:0.2
D:-0.1
发布时间：2024-05-13 20:13:13
请在 下方输入 要搜索的题目：
如果一家银行的总资产为10亿元，总负债为6亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于()。
推荐参考答案 (
由 搜题小帮手 官方老师解答 )
答案：
以下文字与答案无关
提示：有些试题内容 显示不完整,文字错误 或者 答案显示错误等问题，这是由于我们在扫描录入过程中 机器识别错误导致,人工逐条矫正总有遗漏，所以恳请 广大网友理解。
相关试题
- 1.久期缺口是： 选项： A:利率敏感性资产减利率敏感性负债; B:资产加权平均久期减负债加权平均久期; C:资产加权平均久期与负债加权平均久期和负债资产比例乘积的差额; D:资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债比例乘积的差额;
- 2.假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D A =5年，负债加权平均久期为D L =3年。根据久期分析法，如果市场利率从4%下降到3.5%，则商业银行的整体价值约( )。A 增加22亿元 B 减少26亿元 C 减少22亿元 D 增加2亿元
- 3.假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产VA=2000亿元，负债VL=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%,则商业银行的整体价值的变化为（ ）。选项： A:减少了22.11亿元 B:减少了22.22亿元 C:增加了22.11亿元 D:增加了22.22亿元
- 4.关于久期缺口为正值时,以下叙述不正确的是选项： A:如果市场利率下降,则资产与负债的价值都会增加; B:如果市场利率上升,则银行最终的市场价值将减少; C:如果市场利率下降,则银行最终的市场价值将减少; D:资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
- 5.关于久期缺口为正值时，以下叙述不正确的是( )。 选项： A:如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加 B:如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少 C:如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少 D:资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
- 6.关于久期缺口为正值时,以下的叙述不正确的是( )。A、如果市•场利率下降,则资产与负债的价值都会增加B、,如果市•场利率上升,则银行最终的市•场价值将减少C、,如果市•场利率下降,则银行最终的市•场价值将减少D、资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
- 7.关于久期缺口为正值时,以下的叙述不正确的是( )。A、如果市场利率下降,则资产与负债的价值都会增加B、如果市场利率上升,则银行最终的市场价值将减少C、如果市场利率下降,则银行最终的市场价值将减少D、资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
- 8.关于久期缺口为正值时，以下的叙述不正确的是( )。A、如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加B、如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少C、如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少D、资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
- 9.关于久期缺口为正值时，以下叙述不正确的是（ ）。A、如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加B、如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少C、如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少D、资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
- 10.(单选题)关于久期缺口为正值时,以下叙述不正确的是( )。 选项： A: 如果市场利率上升,则银行最终的市场价值将减少 B: 资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积 C: 如果市场利率下降,则资产与负债的价值都会增加 D: 如果市场利率下降,则银行最终的市场价值将减少
- 11.假设某公司的总资产为10亿元,总负债为5亿元,股东权益为5亿元,那么该公司的资产负债率是多少?A、33.3%B、50%C、66.7%D、75%
- 12.在久期缺口管理理论中，如果久期缺口为正，则面临着利率下降的风险。（ ）选项： A:对 B:错
- 13.在久期缺口管理理论中，如果久期缺口为正，则面临着利率下降的风险选项： A:正确; B:错误
- 14.一个资产组合由两种面值为1000的债券构成，两种债券到期后均按面值偿还，且收益率（连续复利）均为5%。第一种债券的年息票率为6%，期限为5年。第二种债券为10年期的零息债券。计算该资产组合的修正久期和凸度。选项： A:修正久期为6.2，凸度为51.5; B:修正久期为5.2，凸度为45.1; C:修正久期为4.6，凸度为42.8; D:修正久期为3.5，凸度为55.4; E:修正久期小于6，凸度小于55; F:修正久期大于5，凸度大于50; G:修正久期大于6，凸度大于55; H:修正久期小于5，凸度小于50
- 15.麦考利久期就是久期，久期一定是时间的加权，久期的单位一定是年。（ ）选项： A:对 B:错
- 16.麦考利久期是指投资的加权平均回收时间。( ) 选项： A:正确 B:错误
- 17.在多重负债免疫策略下，要求投资组合为使债券组合最大限度地避免市场利率变化的影响，组合应首先满足()。 选项： A、债券投资组合的久期等于负债的久期 B、债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等 C、负债的久期分布比组合内各种债券的久期的分布更广 D、组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广
- 18.下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是()。 选项： A、当市场利率上升时，银行资产价值下降 B、当市场利率上升时，银行负债价值上升 C、资产的久期越长，资产的利率风险越大 D、负债的久期越长，负债的利率风险越大
-
19.下列属于久期特性的是（ ）。 A．是债券期限的加权平均数 B．一般情况下，债券的到期期限总是大于久期 C．久期与息票利率呈相反的关系 D．久期与到期收益率之间呈相反的关系
A.是债券期限的加权平均数
B.一般情况下，债券的到期期限总是大于久期
C.久期与息票利率呈相反的关系
D.久期与到期收益率之间呈相反的关系 选项：A：A.是债券期限的加权平均数
B.一般情况下，债券的到期期限总是大于久期
C.久期与息票利率呈相反的关系
D.久期与到期收益率之间呈相反的关系 - 20.某债券的麦考利久期为 2.81,假定市场利率是 6%，则其修正久期为(
- 21.当到期收益率为零时，麦考利久期等于平均到期期限。
