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- 1.投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括（）。 A: 詹森比率 B: 基准跟踪误差 C: 夏普比率 D: 特雷诺比率
- 2.投资绩效的风险调整方法包括（）。 选项： A、夏普比率 B、詹森指数 C、博迪比率 D、特雷诺比率
- 3.投资组合的风险调整后收益指标不包括()。 选项： A、詹森α B、基准跟踪误差 C、夏普比率 D、特雷诺比率
- 4.()是管理组合的实际收益率与具有相同风险水平的消极投资组合的期望收益率的差额。 选项： A、詹森指数 B、信息比率 C、夏普指数 D、特雷诺指数
- 5.用于投资组合绩效评估的指标有（ ）。选项： A:特雷诺比率 B:夏普比率 C:詹森指数 D:贝塔系数
- 6. 夏普指数和特雷诺指数在评价投资组合业绩时各有什么优点和缺点？
- 7.夏普指数和特雷诺指数的区别包括（）。 A．特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑 选项：A、夏普指数和特雷诺指数的区别包括（）。 A．特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑的是市场风险B．夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险C．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致D．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判也可能不一致
- 8.夏普指数和特雷诺指数的区别包括（ ）。A、夏普指数考虑的是市场风险，而特雷诺指数考虑的是总风险B、夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险C、夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致D、夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判也可能不一致
- 9.给出了基金份额系统风险的超额收益率.A.特雷诺指数B.夏普指数C.詹森指数D.信息比率
- 10.对于充分分散的投资组合来说，以下哪个指标最合适（） 选项：A、特雷诺指数 B、夏普比例 C、信息比率 D、詹森阿尔法
- 11.对于充分分散的投资组合来说,以下哪个指标最合适()A．夏普比例B．特雷诺指数C．詹森阿尔法D．信息比率
- 12.投资者连 选项： A:夏普比率 B:詹森阿尔法（α） C:特雷诺比率 D:信息比率
- 13.对于充分分散的投资组合来说,以下哪个指标最合适()A.夏普比例B.特雷诺指数C.詹森阿尔法D.信息比率
- 14.对于充分分散的投资组合来说，以下哪个指标最合适（） 选项：A．夏普比例B．特雷诺指数C．詹森阿尔法D．信息比率
- 15.3、对于充分分散的投资组合来说，以下哪个指标最合适（） 选项：A．夏普比例B．特雷诺指数C．詹森阿尔法D．信息比率
- 16.以下哪个公式描述了证券的期望回报率和其对应的系统性风险的关系？选项： A:资本资产定价模型; B:货币时间价值方程; C:非系统性风险方程; D:投资组合期望回报率的计算公式; E:风险回报率的计算公式
- 17.夏普指数和特雷诺指数的区别包括()
- 18.下列关于詹森指数与特雷诺指数的描述中，正确的是（）。 选项： A:詹森指数是1990年由詹森提出的 B:詹森指数对绩效的深度和广度加以考虑 C:特雷诺指数对绩效的深度和广度加以考虑 D:詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
- 19.夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是( )。A、全部风险B、不可控制风险C、市场风险D、股票市场风险
- 20.夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是______。 选项： A、全部风险 B、不可控制风险 C、市场风险 D、股票市场风险
