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- 1.假定投资者有10 000美元的资产组合,其中9 000美元投资于X, 1 000美元投资于Y。投资者资产组合的期望收益率是多少?
- 2.你有一个价值15,000美元的投资组合，投资在股票A和B，以及无风险资产。股票A投资了6,000美元。股票A的贝塔值为1.63，股票B的贝塔值为0.95。如果你想要投资组合beta为1.10，则需要对B股票进行多少投资？ 选项： A、8,998.90美元 B、$ 8,333.33 C、7,706.20美元 D、7,073.68美元 E、9,419.27美元
- 3.设英镑即期汇率为1.6600美元/英镑，6个月英镑远期汇率为1.6500美元/英镑，6个月期美元和英镑无风险年利率(连续复利)分别为4%和3%，请问投资者应如何套利？（ ） 选项： A: 没有套利机会 B:借美元兑换成英镑投资 C:借英镑兑换成美元投资 D: 都可以
- 4.设英镑即期汇率为1.6600美元/英镑，6个月英镑远期汇率为1.6500美元/英镑，6个月期美元和英镑无风险年利率(连续复利)分别为4%和3%，请问投资者应如何套利？（ ）选项： A:借英镑兑换成美元投资; B:借美元兑换成英镑投资; C:都可以; D:没有套利机会
- 5. 以下是两只股票与对市场指数进行回归的结果:αβσεA0.100.80.12B0.051.20.20市场指数的波动率为15%。某个投资组合为100万美元投资于A股票，100万美元投资于B股票，那么该投资组合95%置信水平的1年展望器的VaR为（）万美元。
- 6.设英镑即期汇率为1.6600美元/英镑，6个月英镑远期汇率为1.6500美元/英镑，6个月期美元和英镑无风险年利率(连续复利)分别为4%和3%，请问投资者应如何套利？ 选项： A、借英镑兑换成美元投资 B、借美元兑换成英镑投资 C、两者都可以 D、没有套利机会
- 7.设英镑即期汇率为1.6600美元/英镑，6个月英镑远期汇率为1.6500美元/英镑，6个月期美元和英镑无风险年利率(连续复利)分别为4%和3%，请问投资者应如何套利选项： A:借英镑兑换成美元投资; B:借美元兑换成英镑投资; C:两者都可以; D:没有套利机会
- 8. 从资本市场线上选择资产组合，下列哪些说法正确？选项： A: 风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合; B: 风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合; C: 投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合; D:风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合，且投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合
- 9.下列说法正确的是？ （ ）选项： A:风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合; B:投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合; C:投资者选择能使他们的风险最小的投资组合; D:风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合; E:投资者选择能使他们的收益率最大的投资组合
- 10.从资本市场线上选择资产组合,下列哪些说法正确 选项： A、风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合 B、风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合 C、投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合 D、风险厌恶程度不影响投资决策
- 11.下列说法正确的是？ （ ）选项： A:风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合; B:投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合; C:投资者选择能使他们的风险最小的投资组合; D:风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合; E:投资者选择能使他们的收益率最大的投资组合
- 12.假设市场完美无摩擦，标的资产价格为35.5美元，远期价格为38.0美元，期限为一年。年无风险利率为5%（单利），则套利利润为（ ）选项： A:+0.725美元; B:-0.725美元; C:-0.5美元; D:+0.5美元
- 13.5、以下是两只股票与对市场指数进行回归的结果:αβσεA0.100.80.12B0.051.20.20市场指数的波动率为15%。某个投资组合为100万美元投资于A股票，100万美元投资于B股票，那么该投资组合95%置信水平的1年展望器的VaR为（）万美元。 选项：A:48.35|B:58.80|C:62.51|D:74.48
- 14.设英镑即期汇率为1.6600美元/英镑，6个月英镑远期汇率为1.6500美元/英镑，6个月期美元和英镑无风险年利率(连续复利)分别为4%和3%，请问投资者应如何套利？（）
- 15.有效的投资组合组合组合与无风险借贷利率的结合，产生了资本市场线，表明所有投资者将投资于无风险资产和相切投资组合的组合。选项： A:正确; B:错误
- 16.有效的投资组合组合组合与无风险借贷利率的结合，产生了资本市场线，表明所有投资者将投资于无风险资产和相切投资组合的组合。 选项： A、正确 B、错误
- 17.下列资产中，不属于非流动资产的是（ ）。选项： A:长期股权投资; B:固定资; C:交易性金融资产; D:无形资产
- 18.考虑一份远期合约，期限为90天（每年360天惯例），现在标的资产价格为500美元。假设无风险利率为6%。该远期合约的无套利价格为 选项： A、500美元 B、550美元 C、507.56美元 D、503美元
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19.假设市场完美无摩擦，标的资产价格为35.5美元，远期价格为38美元，期限为一年。年无风险利率为5%，则套利利润为 选项： A:
-0.5 美元
B:-0.75 美元
C:0.68 美元
D:0.5 美元
- 20.美元当前价格为7元人民币/美元。设美元一年期无风险利率为3%，人民币一年期无风险利率为5%（均为连续复利）。则美元1年期远期价格为：选项： A:7.14; B:7.07; C:6.93; D:6.86
- 21.假设你目前持有的投资组合构成为：投资国库券10000美元，投资市场组合20000美元。请问你的投资组合的贝塔等于多少？
