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用来衡量资产之间收益相互关联程度的指标包括( )。
A:协方差
B:方差
C:期望收益率
D:相关系数
方差
收益率
相关系数
发布时间:
2024-05-23 18:53:22
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1.
无风险资产的收益率与风险资产的收益率之间的协方差及相关系数为 。
2.
CAPM模型中,可以度量风险价格的有( )。选项: A:市场组合的期望收益率,减无风险利率,再除以市场组合收益率的方差 B:市场组合的期望收益率,减无风险利率,再除以某个资产收益率与市场组合收益率的协方差 C:某个资产的期望收益率,减无风险利率,再除以该资产收益率与市场组合收益率的协方差 D:某个资产的期望收益率,减无风险利率,再除以该资产收益率的方差
3.
如果两个资产的日收益率为正相关,那么( )选项: A:日收益率的协方差为正 B:日收益率的协方差为负 C:日收益率的协方差不能确定 D:日收益率的协方差为零
4.
下列指标中可以用来衡量投资风险的是( )选项: A:收益率的期望值 B:收益率的方差 C:收益率的标准差 D:收益率的标准离差率
5.
[多选题]单项资产的β系数可以看作是( )。 A A某种资产的风险收益率与市场组合的风险收益率之比 B B该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比 C C该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以该资产收益率的标准差再除以市场组合收益率的标准差 D D该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比
6.
证券的β等于( )选项: A:证券收益率与市场收益率的协方差除以市场收益率方差; B:证券收益率与市场收益率协方差除以市场收益率标准差; C:证券收益率的方差除以证券收益率与市场收益率的协方差; D:证券收益率的方差除以市场收益率的方差
7.
即使投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变,投资组合的期望收益率就有可能改变。()A.正确B.错误分析:期望收益率计算与相关系数无关
8.
无风险资产的收益率为零,收益率的标准差为零,收益率与风险资产收益率的协方差也为零。
9.
在计算由两项资产组成的组合收益率的方差时,不需要考虑的因素是选项: A:单项资产在投资组合中所占比重; B:单项资产的β系数; C:单项资产收益率的方差; D:两种资产收益率的协方差
10.
如果市场组合收益率的方差是0.002,某种资产市场组合收益率的协方差是0.0045,则该资产的β系数为( )。选项: A:2.48 ; B:2.25 ; C:1.43 ; D: 0.44
11.
第 36 题由于资产收益率之间的相关系数影响资产组合的风险,所以,资产收益率之间的相关系数影响资产组合的预期收益率。( )
12.
下列不是衡量风险程度的指标的是()。A、方差B、预期收益率C、标准离差D、标准离差率
13.
单个随机变量的数字特征包括什么? 选项: A:数学期望; B:方差; C:协方差; D:相关系数
14.
单个随机变量的数字特征包括什么?? 相关系数协方差数学期望方差
15.
下列不是衡量风险程度的指标的是( ) 选项: A: 方差 B: 预期收益率 C: 标准离差率 D:标准离差
16.
如果市场投资组合收益率的方差是0.002,某种资产和市场投资组合的收益率的协方差是0.006,该资产的β系数为()。 选项: A、2.48 B、3 C、1.43 D、0.44
17.
关于投资组合理论,以下说法不正确的是()。 选项: A、资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值,权重为单个资产总值于资产组合总值的比例 B、资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值,权重为单个资产总值于资产组合总值的比例 C、当资产组合中不同资产的种类越多,资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定 D、投资多元化能降低风险,是因为当资产种类增多时,单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小
18.
下列指标中,不属于衡量风险程度的指标的是( ) 选项: A: 方差 B: 预期收益率 C: 标准离差 D: 标准离差率
19.
进行资产配置时,构造最优投资组合的内容有()。 选项: A、确定不同资产投资之间的相关程度 B、确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度 C、计算组合的期望收益率 D、计算资产配置的风险
20.
关于资产组合的收益、风险和相关系数,说法正确的有()。 选项: A、资产组合是两个资产所构成的集合 B、资产组合的预期收益率,就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数 C、资产组合的预期收益率,就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的几何平均数 D、资产组合的预期收益率的权数等于各种资产在整个组合中所占的价值比例 E、资产组合的相关系数可视做协方差的标准化
21.
衡量风险的指标有()。 A方差 B标准差 C收益率 D标准离差率
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