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- 1.下列关于套利描述正确的是（ ）A.套利存在于定价存在差异的市场之间B.套利会一直继续C.套利是市场不合理定价的产物D.没有任何损失风险且无须投资者自由资金
- 2.下列关于互换套利描述正确的是（ ）。选项： A:利存在于定价存在差异的市场之间; B:套利会一直继续; C:套利是市场不合理定价的产物; D:没有任何损失风险且无须投资者自由资金
- 3.如果不存在无风险套利机会，则衍生品定价的与投资者风险偏好无关，可以用无风险利率作为贴现率，这被称为（ ）。A、套利定价B、无套利定价C、无风险定价D、风险中性定价
- 4.如果金融市场资产不是无套利定价的，存在着套利机会。选项： A:对 B:错
- 5.以下关于无套利假设说法正确的有：（ ）选项： A:套利活动是在无风险的状态下进行的。; B:理想的套利组合既无成本，也没有损失的风险。; C:市场上的套利者可以使金融市场上失衡的资产价格迅速回归均衡状态。; D:市场不存在套利机会时，我们称市场达到了无套利均衡。
- 6.无套利是均衡条件的推论,如果市场达到均衡,那么一定没有套利机会存在。()
- 7.无套利是均衡条件的推论，如果市场达到均衡，那么一定没有套利机会的存在选项： A:正确; B:错误
- 8.无套利是均衡条件的推论，如果市场达到均衡，那么一定没有套利机会存在。（ ）选项： A:正确; B:错误
- 9.关于套利交易，以下说法正确的是 选项： A、套利交易承担较大的市场风险 B、套利交易需要一笔初始投资 C、套利交易是衍生品市场中的一个重要交易策略 D、套利交易会降低市场的有效性
- 10.套利组合理论认为，当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利 机会消失为止，此时证券的价格即为均衡价格。 () A．正确 B．错误
- 11.使用风险中性定价法的前提包括∶() 选项： A:没有套利机会 B:可以自由卖空 C:没有交易成本 D:投资者是风险中性的
- 12.抵补套利是指套利者利用两国利差或两地市场利率的差异，把资金从低利率市场转移到高利率市场进行投资，但不进行反向操作轧平头寸的套利形式
- 13.在均衡状态下，市场竞争将消除所有无风险套利机会，无风险套利定价意味着（）。 选项： A、同损益同价格 B、静态组合复制定价 C、动态组合复制定价 D、以上说法均正确
- 14.下列关于套利的表述，正确的是（） 选项： A:A.折价套利会导致ETF总份额的增加 B:B.溢价套利会导致ETF总份额的缩减 C: C.ETF不存在套利交易 D:D.当同一商品在不同市场上价格不一致时就会存在套利交易
- 15.根据套利定价理论( )。 选项： A:高贝塔值得股票都属于高估定价 B:低贝塔值的股票都属于高估定价 C:正阿尔法值的股票会很快消失 D:理性的投资者将会从事预期风险容忍相一致的套利活动.
- 16.使用风险中性定价法的前提包括：A.没有交易成本B.没有套利机会C.投资者是风险中性的D.可以自由卖空
- 17.使用风险中性定价法的前提包括：A.可以自由卖空B.没有交易成本C.投资者是风险中性的D.没有套利机会
- 18.下列关于套利的表述，正确的是（） 选项： A:A.折价套利会导致ETF总份额的增加 B.溢价套利会导致ETF总份额的缩减 C.ETF不存在套利交易 D.当同一商品在不同市场上价格不一致时就会存在套利交易 B:无 C:无 D:无 E:无
- 19.并购套利是无风险套利。
