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构造牛市差价组合是“买低卖高”,高低指的是期权的价格。( )
选项:
A:对
B:错
发布时间:
2024-06-01 10:19:46
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1.
如何构造主对角进出差价期权组合?( )选项: A:买高、长,卖低、短 B:买低、长,卖高、短 C:买低、短,卖高、长 D:卖高、短,卖低、长
2.
如何构造副对角进出差价期权组合?( )选项: A:买高、长,卖低、短 B:买低、长,卖高、短 C:买低、短,卖高、长 D:卖高、短,卖低、长
3.
垂直进出差价期权组合的基本原则是形式价格的买低卖高。A、错误B、正确
4.
垂直进出差价期权组合的基本原则是形式价格的买低卖高。() 选项:A.正确 B.错误
5.
下列哪些期权组合的盈利概率小于亏损概率?选项: A:用看涨期权构造的行权价低于股票市价的牛市差价组合; B:用看涨期权构造的行权价高于股票市价的牛市差价组合; C:用看跌期权构造的行权价低于股票市价的牛市差价组合; D:用看跌期权构造的行权价高于股票市价的牛市差价组合
6.
下列哪些期权组合的盈利概率小于亏损概率?选项: A:用看涨期权构造的行权价低于股票市价的牛市差价组合; B:用看涨期权构造的行权价高于股票市价的牛市差价组合; C:用看跌期权构造的行权价低于股票市价的牛市差价组合; D:用看跌期权构造的行权价高于股票市价的牛市差价组合
7.
下列哪些期权组合的盈利概率小于亏损概率? 选项: A:用看涨期权构造的行权价高于股票市价的牛市差价组合 B:用看跌期权构造的行权价高于股票市价的牛市差价组合 C:用看涨期权构造的行权价低于股票市价的牛市差价组合 D:用看跌期权构造的行权价低于股票市价的牛市差价组合
8.
下列哪些期权组合的盈利概率大于亏损概率?选项: A:用看跌期权构造的行权价低于股票市价的牛市差价组合; B:用看涨期权构造的行权价低于股票市价的牛市差价组合; C:用看跌期权构造的行权价高于股票市价的牛市差价组合; D:用看涨期权构造的行权价高于股票市价的牛市差价组合
9.
下列哪些期权组合的盈利概率大于亏损概率?选项: A:用看涨期权构造的行权价低于股票市价的牛市差价组合; B:用看涨期权构造的行权价高于股票市价的牛市差价组合; C:用看跌期权构造的行权价低于股票市价的牛市差价组合; D:用看跌期权构造的行权价高于股票市价的牛市差价组合
10.
下列哪个说法是错误的?() 选项: A、相同股票、不同期限、不同行使价格的买权或卖权的买长高卖短低,构成副对角型进出差价期权组合 B、相同股票、相同期限、相同或不同行使价格的买权、卖权各买(卖)1份,构成多头(空头)的分跨或宽跨期权组合 C、相同股票、不同期限、相同行使价格的买权或卖权的买长卖短(买短卖长),构成日历(倒置日历)型水平进出期权组合 D、相同股票、相同期限、不同行使价格的买权或卖权的买低卖高(买高卖低),构成多头(空头)的垂直进出差价期权组合
11.
下列哪个说法是错误的?()选项: A:相同股票、不同期限、相同行使价格的买权或卖权的买长卖短(买短卖长),构成日历(倒置日历)型水平进出期权组合 B:相同股票、相同期限、不同行使价格的买权或卖权的买低卖高(买高卖低),构成多头(空头)的垂直进出差价期权组合 C:相同股票、不同期限、不同行使价格的买权或卖权的买长高卖短低,构成副对角型进出差价期权组合 D:相同股票、相同期限、相同或不同行使价格的买权、卖权各买(卖)1份,构成多头(空头)的分跨或宽跨期权组合
12.
下列哪个说法是错误的?()选项: A:相同股票、相同期限、相同或不同行使价格的买权、卖权各买(卖)1份,构成多头(空头)的分跨或宽跨期权组合 B:相同股票、相同期限、不同行使价格的买权或卖权的买低卖高(买高卖低),构成多头(空头)的垂直进出差价期权组合 C:相同股票、不同期限、相同行使价格的买权或卖权的买长卖短(买短卖长),构成日历(倒置日历)型水平进出期权组合 D:相同股票、不同期限、不同行使价格的买权或卖权的买长高卖短低,构成副对角型进出差价期权组合
13.
下列哪些期权组合的盈利概率小于亏损概率?(多选3分) 选项: A:用看涨期权构造的行权价高于股票市价的牛市差价组合 B:用看跌期权构造的行权价高于股票市价的牛市差价组合 C:用看涨期权构造的行权价低于股票市价的牛市差价组合 D:用看跌期权构造的行权价低于股票市价的牛市差价组合
14.
1. 请比较利用看涨期权和看跌期权构造的牛市差价组合的不同之处。
15.
关于主对角进出差价期权组合,以下哪种说法是错误的?( )选项: A:由相同股票、不同期限、不同行使价格的两份同类型期权所组成 B:期权的期限越长,则其价格就越低 C:对买权来说,行使价格越高,期权的价格就越低 D:对卖权来说,行使价格越高,期权的价格就越高
16.
在熊市中通过买、卖行权价格不同的期权来谋求盈利的策略称为()。 选项: A、熊市价差期权组合 B、买入认购期权 C、买入认沽期权 D、牛市价差期权组合
17.
下列属于三明治期权组合的组合策略有哪些?( )选项: A:卖权形成的多头垂直进出差价组合+买权形成的空头垂直进出差价组合。 B:行使价格位于中间的宽跨式空头组合+行使价格位于两端的宽跨式多头组合。 C:买权形成的多头垂直均衡差价+卖权形成的空头垂直均衡差价。 D:卖权形成的多头垂直均衡差价+卖权形成的空头垂直均衡差价。
18.
由看涨期权构成的牛市差价和由看跌期权构成的牛市差价,两者完全相同( )选项: A:对 B:错
19.
牛市差价组合是由低行权价期权空头和高行权价期权多头组成的组合。[br][/br](判断2分) 选项: A、错误 B、正确
20.
粘连期权差价组合是由相同股票、相同期限、不同行使价格的2份买权和1份卖权所组成的。
21.
差价期权是由同种期权构造的,包括( )。选项: A:跨式组合 B:蝶式差价组合 C:垂直型差价组合 D:宽跨式组合
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