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久期可以用来对银行资产负债的利率敏感度进行分析,资产负债久期缺口的绝对值越大,则( )
绝对值
敏感度
资产负债
发布时间:
2024-06-11 23:02:27
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1.
久期可以用来对银行资产负债的利率敏感度进行分析,资产负债久期缺口的绝对值越大,则( )选项: A:银行整体市场价值对利率的敏感度就越高,因而整体的利率风险敞口也越大 B:银行整体市场价值对利率的敏感度就越低,因而整体的利率风险敞口也越大 C:银行整体市场价值对利率的敏感度就越低,因而整体的利率风险敞口也越小 D:银行整体市场价值对利率的敏感度就越高,因而整体的利率风险敞口也越小
2.
久期缺口是: 选项: A:利率敏感性资产减利率敏感性负债; B:资产加权平均久期减负债加权平均久期; C:资产加权平均久期与负债加权平均久期和负债资产比例乘积的差额; D:资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债比例乘积的差额;
3.
下列关于银行资产负债利率风险的说法,不正确的是()。 选项: A、当市场利率上升时,银行资产价值下降 B、当市场利率上升时,银行负债价值上升 C、资产的久期越长,资产的利率风险越大 D、负债的久期越长,负债的利率风险越大
4.
久期缺口越大,说明银行的利率风险的敞口程度越低。选项: A:正确; B:错误
5.
关于久期缺口为正值时,以下的叙述不正确的是( )。A、如果市•场利率下降,则资产与负债的价值都会增加B、,如果市•场利率上升,则银行最终的市•场价值将减少C、,如果市•场利率下降,则银行最终的市•场价值将减少D、资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
6.
关于久期缺口为正值时,以下的叙述不正确的是( )。A、如果市场利率下降,则资产与负债的价值都会增加B、如果市场利率上升,则银行最终的市场价值将减少C、如果市场利率下降,则银行最终的市场价值将减少D、资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
7.
关于久期缺口为正值时,以下的叙述不正确的是( )。A、如果市场利率下降,则资产与负债的价值都会增加B、如果市场利率上升,则银行最终的市场价值将减少C、如果市场利率下降,则银行最终的市场价值将减少D、资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
8.
关于久期缺口为正值时,以下叙述不正确的是( )。A、如果市场利率下降,则资产与负债的价值都会增加B、如果市场利率上升,则银行最终的市场价值将减少C、如果市场利率下降,则银行最终的市场价值将减少D、资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
9.
(单选题)关于久期缺口为正值时,以下叙述不正确的是( )。 选项: A: 如果市场利率上升,则银行最终的市场价值将减少 B: 资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积 C: 如果市场利率下降,则资产与负债的价值都会增加 D: 如果市场利率下降,则银行最终的市场价值将减少
10.
在久期缺口管理理论中,如果久期缺口为正,则面临着利率下降的风险选项: A:正确; B:错误
11.
以下关于久期和货币久期说法正确的是:() 选项: A、由于加了一个负号,久期越大,资产的利率风险越小;反之则越大。 B、久期除以初始价值,就是货币久期 C、久期是资产价值变动的百分比对利率变动的一阶敏感性 D、久期反映了资产价值利率风险的主要部分
12.
期限越长的债券,其价格受到利率水平波动的影响() 选项: A、越大,因为修正久期越大 B、越大,因为修正久期越小 C、越小,因为修正久期越大 D、越小,因为修正久期越小
13.
久期越大,资产的利率风险越大,反之则越小 选项: A:正确 B:错误
14.
对于具有隐含期权的金融工具,可以利用()工具来计算久期。A、麦考利久期B、有效久期C、修正久期D、久期缺口
15.
以下关于久期的说法正确的是( )选项: A:债券的剩余期限越长,其久期越短; B:对于同期限的债券,债券的票面利率越高,其久期越短; C:久期是用来衡量信用风险的指标; D:久期越大,债券的风险越小
16.
以下关于久期的说法正确的是 ()(单选)A、债券的剩余期限越长,其久期越短B、对于同期限的债券,债券的票面利率越高,其久期 越短C、久期是用来衡量信用风险的指标D、久期越大,债券的风险越小
17.
一家银行拥有1亿美元的投资债券,期限为9.0年。该银行还有5亿美元的商业贷款,期限为5年。该银行拥有3亿美元的消费者贷款,期限为2.0年。该银行的存款为6亿美元,期限为1.0年,非存款借款为1亿美元,平均期限为0.25年。这家银行的久期缺口是多少?上述是该银行拥有的所有的资产和负债。选项: A:该银行的久期缺口为14.75年; B:该银行的久期缺口为15.03年; C:该银行的久期缺口为3.55年; D:该银行的久期缺口为3.75年; E:该银行的久期缺口为5.15年
18.
【单选题】以下债券的持续期(久期)对债券价格的影响描述正确的是 A. 债券的持续期(久期)越长,债券的利率风险越大 B. 债券的持续期(久期)越长,债券的利率风险越小 C. 债券的持续期(久期)越长,债券的利率越高 D. 债券的持续期(久期)越长,债券的利率越低
19.
久期可以检测债券价格对收益率的敏感度
20.
久期用于衡量固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性,久期有许多不同的形式和解释,常见的有( )。 选项: A、麦考利久期 B、修正久期 C、有效久期 D、名义久期 E、真实久期
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