请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 搜题小帮手 官方老师解答 )
答案：
以下文字与答案无关
提示：有些试题内容 显示不完整,文字错误 或者 答案显示错误等问题，这是由于我们在扫描录入过程中 机器识别错误导致,人工逐条矫正总有遗漏，所以恳请 广大网友理解。
相关试题
- 1.贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（ ）选项： A:标准差度量的是投资组合的系统风险 B:投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 C:投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值 D:贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
- 2.贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的是（ ）。? 标准差度量的是投资组合的非系统风险|投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值|投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值|贝塔系数度量的是投资组合的系统风险和非系统风险
- 3.贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（ ）。选项： A:标准差度量的是投资组合的非系统风险; B:投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值; C:投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值; D:贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
- 4.贝塔系数和标准差都能衡量投资组组合风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有( )。选项： A:标准差度量的是投资组合的非系统风险 B:投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值 C:投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值 D:贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
- 5.下列关于资本资产定价模型贝塔系数的表述中，正确的是（）? 贝塔系数反映的是证券的系统风险|贝塔系数必须为1|贝塔系数是影响证券收益率的唯一因素|投资组合的贝塔系数一定比组合中任一单只证券的贝塔系数低
- 6. 下列关于资本资产定价模型贝塔系数的表述中，正确的有（ ） 选项： A、 贝塔系数可以为负数 B、 贝塔系数是影响证券收益的惟一因素 C、 投资组合的贝塔系数一定会比组合中任一单只证券的贝塔系数低 D、 贝塔系数反应的是证券的系统风险
- 7.如果向一只贝塔系数为1的投资组合中加入一只贝塔系数大于1的股票,则下列说法中正确的是( )。A.投资组合的贝塔值上升，风险下降B.投资组合的贝塔值和风险都上升C.投资组合的贝塔值下降，风险上升D.投资组合的贝塔值和风险都下降
- 8.关于股票或股票组合的贝塔系数，下列说法中正确的是（ ）。A、股票的贝塔系数反映个别股票相对于平均风险股票的变异程度B、股票组合的贝塔系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变异程度C、股票组合的贝塔系数是构成组合的个别股票的贝塔系数的加权平均数D、股票的贝塔系数衡量个别股票的系统风险E、股票的贝塔系数衡量个别股票的非系统风险
- 9.下列关于股票贝塔系数或股票组合贝塔系数说法正确的有()。 选项： A、股票贝塔系数反映个股相对于平均风险股票的变化程度 B、股票组合贝塔系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变化程度 C、股票组合贝塔系数是构成组合的个股贝塔系数的加权平均数 D、股票贝塔系数衡量的是个股的系统性风险
- 10.6、下列关于单个证券投资风险度量指标的表述中，正确的有（ ）。 A.贝塔系数度量投资的系统风险 B.标准差度量投资的非系统风险 C.方差度量投资的系统风险和非系统风险 D.标准差率度量投资的系统风险和非系统风险选项： A:A.贝塔系数度量投资的系统风险; B:B.标准差度量投资的非系统风险; C:C.方差度量投资的系统风险和非系统风险; D:D.标准差率度量投资的系统风险和非系统风险
- 11.[单选] 下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是（）。A . 贝塔系数度量的是系统性风险B . 贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小C . 贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感D . 贝塔系数与证券的方差成正比
- 12.关于贝塔系数，下列说法正确的是（ ）。 选项： A:贝塔系数是用来衡量投资组合收益的指标 B:计算时间区间的变化不会影响贝塔系数 C:若某投资组合的贝塔系数小于 D:贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感度
- 13.证券投资组合p的收益率的标准差为0.53市场收益率的标准差为0.36投资组合p与市场收益的相关系数为0.5则该投资组合的贝塔系数为()。 选项： A:0.4 B:0.65 C:0.74 D:0.92
- 14.关于证券贝塔系数说法错误的是（）A.贝塔系数是度量证券对于市场组合变动的反应程度的指标B.组合的贝塔系数是组合中单个资产贝塔系数的加权平均C.市场组合的贝塔系数等于1D.一般没有贝塔系数为负值的股票E.证券的总风险可以用证券的贝塔系数来测量
- 15.【多选题】下列关于贝塔系数的说法中正确的是 A. 贝塔系数度量了股票相对于平均股票的波动程度 B. 贝塔系数=2，说明股票的风险程度也将为平均组合的2倍 C. 贝塔系数=0.5，说明股票的波动性仅为市场波动水平的一半 D. 证券组合的贝塔系数是单个证券贝塔系数的加权平均，权数为各种股票在证券组合中所占的比重 E. 贝塔系数一般不需投资者自己计算，而由一些投资服务机构定期计算并公布
- 16.贝塔系数的经济学含义包括（ ）。 Ⅰ．贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同 Ⅱ．贝塔系数反映了证券价格被误定的程度 Ⅲ．贝塔系数是衡量系统风险的指标 Ⅳ．贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性 选项：A、Ⅰ、ⅡB、Ⅰ、ⅢC、Ⅰ、Ⅲ、ⅣD、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 17.贝塔系数的经济学含义包括（）。 Ⅰ.贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同 Ⅱ.贝塔系数反映了证券价格被误定的程度 Ⅲ.贝塔系数是衡量系统风险的指标 Ⅳ.贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性 选项： A、Ⅰ、Ⅱ B、Ⅲ、Ⅳ C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
- 18.贝塔系数的经济学含义包括()。 选项： A:贝塔系数为1的证券组合，其均收益率水平与市场组合相同 B:贝塔系数反映了证券价格被误定的程度 C:贝塔系数是衡量系统风险的指标 D:贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性
-
19.贝塔系数的经济学含义包括（ ）。
A.贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同
B.贝塔系数反映了证券价格被误定的程度
C.贝塔系数是衡量系统风险的指标
D.贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合坐动的敏感性
选项：A：A.贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同
B.贝塔系数反映了证券价格被误定的程度
C.贝塔系数是衡量系统风险的指标
D.贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合坐动的敏感性
- 20.你有一个投资组合,均等投资于无风险资产和两只股票。如果其中一只股票的贝塔系数是1.9,并且整个组合和市场的风险水平一样,组合中另外一只股票的贝塔系数是多少? (分数:2.00)__________________________________________________________________________________________ 正确答案:(正确答案:组合的贝塔系数等于个资产权重乘以相应的贝塔系数,然后加总。因为整个组合和市场的风险水平一样,所以该组合的贝塔系数与市场的贝塔系数一样,即1。建立方程求组合的贝塔系数, β=1/3×0 1/3×1.9 1/3×β x =1 解得,β x =1.10)
- 21.18. 下列关于贝塔系数的表述中，正确的有（ ）。 选项： A:贝塔系数衡量的是系统风险 B:单项资产的贝塔系数大于1说明该资产的系统风险程度小于整个市场组合的风险 C:市场组合相对于它自己的贝塔系数是1 D:β系数是影响证券收益的唯一因素
- 22.下列有关贝塔系数，说法正确的有（ ）。选项： A:贝塔系数度量的是一种证券收益相对于市场组合收益变动的反应程度的指标; B:贝塔系数可以用以测度系统性风险; C:两种证券的贝塔系数相同，则其总体风险相同; D:测度分散化资产组合中某一证券风险用贝塔系数
- 23.贝塔系数的经济学含义包括（ ）。 I贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同 Ⅱ贝塔系数反映了证券价格被误定的程度 Ⅲ贝塔系数是衡量系统风险的指标 Ⅳ贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性 选项：A、I、ⅡB、I、ⅢC、I、Ⅲ、ⅣD、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 24.贝塔系数的经济学含义包括（ ）。Ⅰ.贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同Ⅱ.贝塔系数反映了证券价格被误定的程度Ⅲ.贝塔系数是衡量系统风险的指标Ⅳ.贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
