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波动率微笑是指不同()的期权,其隐含波动率也不同。
A:到期日
B:标的
C:行权价
D:权利金
发布时间:
2024-06-16 17:08:44
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1.
“波动率微笑”是指下列哪两个量之间的关系()。 选项: A、期权价格与股票价格 B、期权价格与行权价格 C、期权隐含波动率与行权价格 D、期权隐含波动率与股票价格
2.
期权的“波动率微笑”描述的是不同执行价格之间期权隐含波动率的不同。()A.正确B.错误
3.
期权的“波动率微笑”描述的是不同执行价格之间期权隐含波动率的不同。()A.正确B.错误
4.
隐含波动率会随着期权执行价格不同而不同,这个规律被称为“波动率微笑”。选项: A:对 B:错
5.
下列关于波动率期限结构的说法正确的有:选项: A:不同在值程度的波动率期限结构的斜率,要么都为正,要么都为负。; B:它反映了隐含波动率与期权期限之间的关系; C:同一条波动率期限结构上相关期权的行权价必须相等。; D:它反映了历史波动率与期权期限之间的关系
6.
期权的市场价格反映的波动率为( )。A、已实现波动率B、隐含波动率C、历史波动率D、条件波动率
7.
美式期权中,除了波动率外,()与期权价值正相关变动。 选项: A、标的市场价格 B、行权价格 C、利率 D、据到期日时间
8.
期权的市场价格反映的波动率为( )A、已实现波动率B、隐含波动率C、历史波动率D、条件波动率E、⏺
9.
期权合约面值是指选项: A:期权的行权价; B:期权的行权价×合约单位; C:期权的权利金; D:期权的权利金×合约单位
10.
期权合约面值是指选项: A:期权的行权价×合约单位; B:期权的权利金×合约单位; C:期权的权利金; D:期权的行权价
11.
6、下列关于Vega说法正确的有()。【多选题】A、Vega是度量期权价格对波动率的敏感性的指标B、波动率与期权价格成正比C、期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小D、Vega值越小,表明期权价格对波动率的变化越敏感
12.
影响期权价格的主要因素有()。 选项: A、标的物价格及行权价格 B、标的物价格波动率 C、距到期日前剩余时间 D、无风险利率
13.
认购-认沽期权平价公式是针对以下哪两类期权的?() 选项: A、相同行权价相同到期日的认购和认沽期权 B、相同行权价不同到期日的认购和认沽期权 C、不同行权价相同到期日的认购和认沽期权 D、不同到期日不同行权价的认购和认沽期权
14.
关于认沽期权买入开仓成本和到期损益,说法正确的是( ) 选项: A:A.认沽期权买入开仓的成本是投资者买入认沽期权时所需支付的权利金 ; B: B.若到期日证券价格低于行权价,投资者买入认沽期权的收益=行权价-证券价格-付出的权利金 ; C:C.若到期日证券价格高于或等于行权价,投资者买入认沽期权的亏损额=付出的权利金 ; D:D.若到期日证券价格低于行权价,投资者买入认沽期权的亏损额=付出的权利金
15.
以下哪些是隐含波动率:A.VIX指数B.用GARCH 外推的未来1个月期波动率C.Black-Scholes公式计算得到的期权价格对应的波动率D.已实现波动率
16.
下列因素中,与看涨期权价值存在正向关系的有( )选项: A:标的价格; B:行权价格; C:波动率; D:剩余期限
17.
下列因素中,与看涨期权价值存在正向关系的有( )选项: A:标的价格; B:行权价格; C:波动率; D:剩余期限
18.
看跌期权和看涨期权的隐含波动率是一样的:选项: A:正确; B:错误
19.
下列因素中,与看跌期权价值存在正向关系的有选项: A:标的资产价格 B:行权价格 C:标的资产价格波动率 D:红利率
20.
25.影响外汇期权定价的因素有()。 选项: A:A.即期价格 B:B.期权执行价格或协定汇率 C:C.期权期限长短 D:D.隐含波动率或市场波动率
21.
( )是使用历史数据计算得到的方差与标准差数值。 A: 隐含波动率 B: 历史波动率 C: 随机波动率 D: 动态波动率
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