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操作风险的极端值理论模型是专门用来计量操作风险损失分布的尾部,即损失极端值的方法。( )
损失
操作
极端
发布时间:
2024-06-09 22:10:50
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1.
操作风险的高级计量法包括()。A.内部计量法B.损失分布法C.VaR法D.极端值理论模型
2.
[单选] ( )通过模拟风险损失分布厚尾部分,可以根据极端值的样本数据,在总体分布未知的情况下,得到一定臵信度的计算值作为操作风险资本要求。A . 损失分布法B . 内部衡量法C . 极值理论法D . 基本指标法
3.
操作风险高级计量模型,最常用的是( )。 选项: A:损失分布法
4.
金融风险造成的损失不包括()。A.极端损失B.非预期损失C.非极端损失D.预期损失 选项:A、金融风险造成的损失不包括()。 A.极端损失B.非预期损失C.非极端损失D.预期损失
5.
多选题(本题1.5分)以下关于风险价值(VaR)的说法正确的是()。 选项: A:VaR是对未来损失风险的事前预测 B:VaR考虑不同的风险因素、不同投资组合(产品)之间风险分散化效应 C:VaR具有传统计量方法不具备的特性和优势 D:VaR已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段 E:VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素
6.
( )主要包括操作风险损失事件发生后,可以标记,可以计量,可以描述的各项数据信息。A.外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据C.总操作风险损失数据D.财务操作风险损失数据
7.
操作风险高级计量模型,最常用的是()。A、损失分布法B、内部衡量法C、打分卡法D、标准法
8.
操作风险高级计量模型,最常用的是()。 选项: A、损失分布法 B、内部衡量法 C、打分卡法 D、标准法
9.
不属于操作风险高级计量模型的是()。 A: 损失分布法 B: 内部衡量法 C: 打分卡法 D: 内部评级法
10.
因操作风险事件引起的市场风险损失,应反映在操作风险的内部损失数据库中,纳入操作风险监管资本计量。 选项: A:正确 B:错误
11.
因操作风险事件引起的信用风险损失,应反映在操作风险的内部损失数据库中,纳入操作风险监管资本计量。 选项: A:正确 B:错误
12.
操作风险评估对象主要包括:() 选项: A:操作风险计量 B:操作风险隐患 C:操作风险损失 D:操作风险管理情况
13.
34.因操作风险事件引起的市场风险损失,应反映在操作风险的内部损失数据库中,纳入操作风险监管资本计量。() 选项: A:正确 B:错误
14.
单选题操作风险高级计量模型,最常用的是()。 选项: A:损失分布法 B:内部衡量法 C:打分卡法 D:标准法
15.
操作风险计量模型主要包括()。 选项: A:损失分布法 B:内部衡量法 C:打分卡法 D:标准法 E:基本指标法
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