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考察相关系数的计算。根据题意,相关系数为1时,组合的标准差为各证券标准差的简单算术平均数,组合标准差=(12% 8%)/2=10%;相关系数为-1时,组合标准差=[0.5×0.5×1×0.12×0.12 2×0.5×0.5×(-1)×0.12×0.08 0.5×0.5×1×0.08×0.08]1/2=0.02。可参见2003年教材123页。

发布时间:2024-05-10 16:54:56
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