1 月 5 日,2016 年 6 月到期的芝加哥商业交易所(CME)瑞士法郎期货合约(CHF/USD)和澳元期货合约(AUD/USD)的价格分别为 1.0132 和 0.7487(CHF/USD 合约交易单位为 125.000 瑞郎; AUD/USD 合约交易单位为 100.000 澳元),某交易者发现两个合约间的价差过小,预期未来价差会扩大,于是决定进行外汇期货跨品种套利交易。为满足合约持仓价值基本相当,买入 100 手CHF/USD 期货合约的同时卖出 170 手 AUD/USD 期货合约。 3 个月后, CME 交易所CHF/USD 期货合约和 AUD/USD 期货合约的价格分别变为 1.0116 和 0.7362,交易者将所持合约全部对冲平仓。则该交易者的套利损益为( )。(不考虑各项交易费用)
选项:
A: 盈利 196500 美元
B: 亏损 196500 美元
C: 盈利 192500 美元
D: 亏损 192500 美元
发布时间:2024-06-01 11:28:36