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根据CAPM,如果一个组合的贝塔为1,alpha为0,那么这个组合的期望收益率为()
发布时间:
2024-06-04 17:25:53
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1.
根据CAPM,如果一个组合的贝塔为1,alpha为0,那么这个组合的期望收益率为()选项: A:β(r_M-r_f ) B:无风险利率,r_f C:市场组合的期望收益率,r_M D:在市场收益率和无风险利率之间
2.
如果资产组合的系数为2,市场组合的期望收益率为10%,资产组合的期望收益率为20%,则无风险收益率为()。 选项: A、0% B、4% C、6% D、8%
3.
如果资产组合的系数为1.5,市场组合的期望收益率为12%,无风险收益率为4%,则该资产组合的期望收益率为()
4.
中国大学MOOC: 考虑多因素APT模型。因素组合1和因素组合2的风险溢价分别为5%和3%。无风险利率为10%。股票A的期望收益率为19%,对因素1的贝塔值为0.8。那么股票A对因素2的贝塔值为________。
5.
假定无风险收益率为5%,β值为1的资产组合市场要求的期望收益率是12%。要求:根据资本资产定价模型:(1)市场资产组合的期望收益率是多少?(2)β值为0的股票的期望收益率是多少?
6.
假设目前国库券收益率为4%,市场组合预期收益率为12%。利用CAPM计算贝塔为1.5的投资,要求的收益率是多少?
7.
假定无风险收益率为5%,贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率是12%。则根据资本资产定价模型:(1)市场资产组合的期望收益率是多少(12%)(2)贝塔值为0的股票的期望收益率是多少(5%)(3)假定投资者正考虑买入一股票,价格为15元,该股预计来年派发红利元,投资者预期可以以元卖出,股票贝塔值β为,该股票是否应该买入(该股票是高估还是低估了)
8.
假定无风险收益率为5%,贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率是12%。则根据资本资产定价模型:(1)市场资产组合的期望收益率是多少?(12%)(2)贝塔值为0的股票的期望收益率是多少?(5%)(3)假定投资者正考虑买入一股票,价格为15元,该股预计来年派发红利元,投资者预期可以以元卖出,股票贝塔值β为,该股票是否应该买入?(该股票是高估还是低估了)
9.
假设市场组合的收益率的标准差是20%。对一个充分分散化的资产组合,如果其标准差为15%,那么其贝塔是多少?选项: A:0; B:1; C:0.75; D:都不对
10.
考虑多因素APT模型。因素组合1和因素组合2的风险溢价分别为5%和3%。无风险利率为10%。股票A的期望收益率为19%,对因素1的贝塔值为0.8。那么股票A对因素2的贝塔值为________。选项: A:1.33; B: 1.5; C:1.67; D:2.00
11.
假设组合X和组合Y都是充分多样化的组合。组合X的贝塔为1.0,期望收益率为18%;组合Y的贝塔为0.25,期望收益率为10%。无风险利率为6%。下面哪种表述是正确的( )选项: A:组合X和Y提供了套利机会。 B:两个组合都被正确定价。 C:组合X和Y都处在均衡条件。 D:两个组合都被低估了。
12.
无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型,贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为_____。? 0.06|0.144|0.12|0.132
13.
如果CAPM模型成立,那么,下列说法中正确的有( )。 选项: A:如果投资者持有某一只高风险的证券,其对该证券的预期收益率可由CAPM模型确定 B:β系数为0的股票,其预期收益率为0 C:CAPM模型适用于弱有效的资本市场 D:β系数为1的资产,其预期收益率等于市场组合的预期收益率 E:β系数可以用来衡量一种证券或一个投资组合相对总体市场的波动性
14.
无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型,贝塔值为1.2的证券的期望收益率是()
15.
如果资产组合的系数为1.5,市场组合的期望收益率为12%,无风险收益率为4%,则该资产组合的期望收益率为()。 选项: A:10% B:12% C:16% D:18%
16.
如果资产组合的系数为1.5,市场组合的期望收益率为12%,无风险收益率为4%,则该资产组合的期望收益率为()。 选项: A、10% B、12% C、16% D、18%
17.
根据CAPM模型,贝塔值为1.0,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为() 选项: A:在市场预期收益率和与风险收益率之间 B:无风险利率 C:市场预期收益率和与风险收益率之差 D:市场预期收益率
18.
[单选题]如果资产组合的系数为1.5,市场组合的期望收益率为12%,无风险收益率为4%,则该资产组合的期望收益率为()。 A 10% B 12% C 16% D 18%
19.
中国大学MOOC: 假设目前国库券收益率为4%,市场组合预期收益率为12%。利用CAPM计算,贝塔为1.5的投资的要求的收益率是多少?
20.
无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12.根据CAPM模型,贝塔值为1.2的证券X的期望收益率是()
21.
假设目前国库券收益率为4%,市场组合预期收益率为12%。利用CAPM计算贝塔为1.5的投资,要求的收益率是多少? A: 16% B: 4% C: 8% D: 10%
22.
假设投资组合的收益率为20%,无风险收益率是8%,投资组合的方差为9%,贝塔值为12%,那么,该投资组合的夏普指数等于( )。 A.0.2B.0.4C.0.6D.1.0
23.
市场组合的期望收益率为12%,无风险收益率为4%,则该资产组合的期望收益率为20%,资产组合的风险系数为:()。
24.
市场组合的期望收益率为 12%,无风险收益率为 4%,则该资产组合期望收益率为 20%,资产组合的风险系数为( )。 选项:A、1B、1.5C、2D、2.5
25.
假设市场收益率的标准差是20%。对一个充分分散化的资产组合,如果其标准差为15%,那么其贝塔是多少?选项: A:0.75; B:1; C:都不对; D:0
26.
假设市场收益率的标准差是20%。对一个充分分散化的资产组合,如果其标准差为15%,那么其贝塔是多少?选项: A:0; B:0.75; C:1; D:都不对
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