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- 1.2. 无风险资产与单一风险资产组成的组合在标准差-期望收益率二维坐标系下的轨迹是（ ）选项： A:A. 一根过上述两种资产的直线; B:B. 一根过上述两种资产的上凸曲线; C:C. 一根过上述两种资产的下凸曲线; D:D. 一根过上述两种资产的双曲线
- 2.当两个资产组合组成的资产组合其轨迹是一根过纵轴的折线时，意味着他们的相关系数是（）? 10-10~1
- 3.最优资本配置线是过无风险资产点与风险资产有效边界的切线
- 4.假设某位投资者筛选出两个风险资产作为其投资目标。资产的具体情况如下期望收益率标准差资产A1225资产B8%18%无风脸利率是6%,两资产之间的相关系数为04,(1)请计算两种风险资产构成的最小方差组合的风险和预期收益率(2)当投资者只能在投资于无风险资产和资产A或者无风险资产和资产B这两种组合间选择时,投资者应该选择哪种组合?为什么?
- 5.假设你有100万元，有以下两种资产来构造组合：（1）无风险资产年利率12%；（2）风险资产，期望收益率30%，标准差40%。构造的组合方差为30%,则组合期望收益率是多少（ ）？选项： A:23.5%; B:24.5%; C:25.5%; D:26.5%
- 6.过无风险资产点,并与风险资产有效前沿相切的点成称之为市场组合。A．正确B．错误
- 7.过无风险资产点,并与风险资产有效前沿相切的点成称之为市场组合。
- 8.某投资者准备用100万美元进行投资，投资组合由无风险资产和风险资产构成。其中，无风险资产的年收益率14%，风险资产的年期望收益率28%，风险资产的标准差为38%。构造的资产组合的标准差为30%，试计算构造的资产组合中风险资产和无风险资产的占比，以及构造的资产组合的期望收益率。
- 9.过无风险资产点，并与风险资产有效前沿相切的点成称之为市场组合。选项： A:正确; B:错误
- 10.【判断题】过无风险资产点,并与风险资产有效前沿相切的点成称之为市场组合
- 11.当两种资产之间的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险（ ）各项资产风险的加权之和。 A. 大于 B. 小于 C. 等于 - D. 大于等于
- 12.在计算由两项资产组成的组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是( )。A.单项资产在投资组合中所占比重B.单项资产的β系数C.单项资产收益率的方差D.两种资产收益率的协方差
- 13.资产组合A的期望收益率为10%，标准差为19%。资产组合B的期望收益率为12%，标准 差为17%。理性投资者将会（）。选项： A:以无风险利率借入资金购买资产组合A; B:卖空资产组合A，买入资产组合B; C:卖空资产组合B，买入资产组合A; D:以无风险利率借入资金购买资产组合B
- 14.资产组合A的期望收益率为10%，标准差为19%。资产组合B的期望收益率为12%，标准 差为17%。理性投资者将会（）。 选项： A、以无风险利率借入资金购买资产组合A B、卖空资产组合A，买入资产组合B C、卖空资产组合B，买入资产组合A D、以无风险利率借入资金购买资产组合B
- 15.当两种资产之间的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险（ ）各项资产风险的加权之和。
- 16.【单选题】资产组合A的期望收益率为10%，标准差为19%。资产组合B的期望收益率为12%，标准 差为17%。理性投资者将会()。A. 以无风险利率借入资金购买资产组合AB. 卖空资产组合A，买入资产组合BC. 卖空资产组合B，买入资产组合AD. 以无风险利率借入资金购买资产组合B
- 17.资产组合的风险会受到如下变量的影响( )A.不同资产的权重B.资产之间的相关性C.单个资产的风险D.资产的期望收益率
- 18.CAPM模型中，可以度量风险价格的有（ ）。选项： A:市场组合的期望收益率，减无风险利率，再除以市场组合收益率的方差 B:市场组合的期望收益率，减无风险利率，再除以某个资产收益率与市场组合收益率的协方差 C:某个资产的期望收益率，减无风险利率，再除以该资产收益率与市场组合收益率的协方差 D:某个资产的期望收益率，减无风险利率，再除以该资产收益率的方差
- 19.下列公式中，对资产组合的投资收益率表述正确的是（ ）。 选项：资产组合的期望收益率 =β组合×（市场组合的平均收益率−无风险收益率）#资产组合的期望收益率 =无风险收益率+β组合×无风险收益率#资产组合的期望收益率 =无风险收益率+β组合×（市场组合的平均收益率−无风险收益率）#
- 20.中国大学MOOC: 某投资组合由一个风险资产和一个无风险资产组成。风险资产的预期收益率为13%，标准差为20%，无风险资产的收益率为5%，投资组合的标准差为7.5%。则投资组合的预期收益率是：
- 21.某投资组合由一个风险资产和一个无风险资产组成。风险资产的预期收益率为13%，标准差为20%，无风险资产的收益率为5%，投资组合的标准差为7.5%。则投资组合的预期收益率是：选项： A:0.0490; B:0.0800; C:0.0980; D:0.1175
- 22.无风险资产的权重为0.3，风险资产的权重为0.7，且风险资产的收益率为20%，标准差为30%。由该无风险资产和风险资产组合成的投资组合的风险为（ ） 选项：A、21% B、25% C、30% D、20%
- 23.在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是（ ）。 选项： A:单项资产在投资组合中所占比重 B:单项资产的β系数 C:单项资产的方差 D:两种资产的协方差
- 24.在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是（ ）选项： A:单项资产在投资组合中所占比重 B:单项资产的β系数 C:单项资产的方差 D:两种资产的协方差
