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- 1.假设一家银行的外汇敞口头寸如下:日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，瑞士法郎空头20，美元空头180，则短边法算出净多头头寸之和为（ ）选项： A:500 B:100 C:300 D:200
- 2.假设一家银行的外汇敞口头寸如下:日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，瑞士法郎空头20，美元空头180，则累计总敞口头寸为（ ） 选项： A:500 B:100 C:300 D:200
- 3.某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160，则按短边法计算的总敞口头寸是（ ）。选项： A:140; B:150; C:290; D:440
- 4.某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160，则按短边法计算的总敞口头寸是（ ）。选项： A:290; B:140; C:150; D:440
- 5.期货合约的购买者持有（）头寸，期货合约的出售者持有（）头寸。 选项： A、多头；空头 B、 多头；多头 C、 空头；空头 D、 空头；多头
- 6.一名风险经理正在分析交易台的标准普尔500股票指数期权的风险，其报告指出交易台正处于净gamma值多头和净vega值空头的状态。下列哪一项期权投资组合表现的风险暴露与报告一致？选项： A:交易台持有长期看涨期权的多头头寸和短期看跌期权的空头头寸 B:交易台持有长期看跌期权的多头头寸和长期看涨期权的空头头寸 C:交易台持有长期看涨期权的多头头寸和短期看涨期权的空头头寸 D:交易台持有短期看涨期权的多头头寸和长期看涨期权的空头头寸
- 7.下列哪种头寸的可能亏损空间最大 选项： A: 看涨期权多头 B: 看涨期权空头 C: 看跌期权多头 D: 看跌期权空头
- 8.下列哪种头寸的可能亏损空间最大选项： A:看涨期权多头; B:看涨期权空头; C:看跌期权多头; D:看跌期权空头
- 9.如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万美元，远期空头300万美元，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（） 选项：A、700万美元B、300万美元C、600万美元D、500万美元
- 10.如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，远期多头500万美元，远期空头300万美元，那么该商业银行的即期净敞口头寸为( )。 选项： A、700万美元 B、300万美元 C、600万美元 D、500万美元
- 11.股价的即期价格为42元，看涨期权的执行价格为44元，期权价为5美元，对应的看跌期权价格为2美元，设连续复利无风险利率为10%，哪个策略产生套利利润？（）选项： A:持有看跌期权和股票多头头寸，持有看涨期权和无风险债券的空头头寸 B:持有看涨期权和看跌期权多头头寸，持有股票和无风险债券的空头头寸 C:持有看涨期权和无风险债券多头头寸，持有看跌期权和股票的空头头寸 D:持有看跌期权和无风险债券多头头寸，持有看涨期权和股票的空头头寸
- 12.下列哪种头寸的可能亏损空间最大(单选2分) 选项： A:看涨期权空头 B:看涨期权多头 C:看跌期权多头 D:看跌期权空头
- 13. 商业银行在经营外汇业务时，如果卖出多于买进，则其头寸称为（ ） 选项： A、 多头 B、 空头 C、 升水 D、 贴水
- 14.下列哪种头寸的可能盈利空间最大：A.看涨期权多头B.看涨期权空头C.看跌期权多头D.看跌期权空头
- 15.下列哪种头寸的可能盈利空间最大(单选2分) 选项： A:看涨期权多头 B:看涨期权空头 C:看跌期权多头 D:看跌期权空头
- 16.商业银行在经营外汇业务时，如果卖出多于买进，则其头寸称为（ ） 选项：A、多头 B、空头 C、升水 D、贴水
- 17.分 一般 下列哪种头寸的可能盈利空间最大 选项： A:看涨期权多头 B:看涨期权空头 C:看跌期权多头 D:看跌期权空头
- 18.根据KMV模型，公司股东等同于下面哪个头寸？（） 选项： A、空头看跌期权 B、多头看跌期权 C、空头看涨期权 D、多头看涨期权
