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- 1.关于久期缺口为正值时，以下的叙述不正确的是( )。A、如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加B、如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少C、如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少D、资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
- 2.关于久期缺口为正值时，以下叙述不正确的是（ ）。A、如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加B、如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少C、如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少D、资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
- 3.资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度就越高，因而整体的利率风险敞口也越大。（） 选项： A:正确 B:错误
- 4.(判断题)商业银行资产的久期越长,其资产价值随利率变动的幅度越大,即利率风险越大。 选项： A:正确 B:错误
- 5.关于久期缺口为正值时,以下的叙述不正确的是( )。A、如果市•场利率下降,则资产与负债的价值都会增加B、,如果市•场利率上升,则银行最终的市•场价值将减少C、,如果市•场利率下降,则银行最终的市•场价值将减少D、资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
- 6.(多项选择题)(每题 2.00 分)下列关于商业银行利率风险管理的表述中,正确的有()。A、当资产负债处于资产敏感性缺口时,市场利率上升会导致净利息收入增加B、当资产负债处于资产敏感性缺口时,市场利率下降会导致净利息收入增加C、当资产负债的缺口为0时,市场利率微小变化对净利息收入无影响D、当资产负债处于负债敏感性缺口时,市场利率下降会导致净利息收入增加E、当资产负债处于负债敏感性缺口时,市场利率上升会导致净利息收入增加
- 7.通过存续期分析可以衡量银行总资产和总负债的市场价值对利率变化的敏感度。一般而言，资产和负债的存续期越长，银行面临的利率风险越大。选项： A:正确; B:错误
- 8.下列说法中正确的有（ ）选项： A:利率上升通常导致证券市值上升; B:利率上升通常导致证券市值下降; C:利率既定条件下，证券到期日越长，其市场价值的下降越大; D:债券到期日越长，其久期越大
- 9.下列说法中正确的有（ ）选项： A:利率上升通常导致证券市值上升; B:利率上升通常导致证券市值下降; C:利率既定条件下，证券到期日越长，其市场价值的下降越大; D:债券到期日越长，其久期越大
- 10.一般而言，银行利率下降，则证券价格上升，证券到期时间越长，债券的利率风险越大。（ ）
- 11.下列关于久期的说法，正确的有( )。选项： A:久期综合考虑了到期时间、息票、付息周期以及市场利率对债券价格的影响; B:债券基金的久期越长，净值对于利率变动的波动幅度越大，所承担的利率风险就越高; C:如果某债券基金的久期是2年，那么当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值约减少2%; D:风险厌恶的投资者应选择久期较短的债券基金
- 12.以下关于久期和货币久期说法正确的是:() 选项： A、由于加了一个负号,久期越大,资产的利率风险越小;反之则越大。 B、久期除以初始价值,就是货币久期 C、久期是资产价值变动的百分比对利率变动的一阶敏感性 D、久期反映了资产价值利率风险的主要部分
- 13.关于利率敏感性缺口法，下列说法错误的是（ ）。选项： A:利率敏感性缺口指的是利率敏感性资产与利率敏感性负债的差值。; B:当市场利率发生变动的时候，并非所有的资产和负债都会受到影响。; C:如果利率敏感性缺口为零，则资产负债组合处于对利率“免疫”的状态，不会受到利率波动的冲击。; D:当市场利率上升时，利率敏感性正缺口对银行有负面影响。
- 14.如果第五国民银行的资产组合的久期超过其负债组合的久期并且利率上升，这将倾向于__________该银行的净资产的市场价值。选项： A:降低; B:增加; C:稳定; D:不影响; E:以上都不是
- 15.利率风险产生的条件包括（ ） 选项： A、资产或负债的市值变化 B、市场利率发生波动 C、银行的资产和负债的期限不匹配 D、银行的资产和负债的期限完全匹配
- 16.利率风险产生取决于哪些条件 选项： A、市场利率发生波动 B、银行吸收的存款过多 C、银行的资产和负债相同 D、银行的资产和负债期限不匹配
- 17.久期缺口是： 选项： A:利率敏感性资产减利率敏感性负债; B:资产加权平均久期减负债加权平均久期; C:资产加权平均久期与负债加权平均久期和负债资产比例乘积的差额; D:资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债比例乘积的差额;
- 18.金融机构的资产转换功能造成了资产和负债期限的不匹配，当利率变动时，资产负债价值面临市场风险。 选项： A、正确 B、错误
