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- 1.【单选题】甲公司股票当前市价32元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，看涨期权每份市场价格5元，看跌期权每份市场价格4元，执行价格均为30元，到期日相同，如果到期日股票价格为35元。如果乙投资者购买100份该股票的看涨期权和100份该股票看跌期权，则乙投资者的净损益是（ ）元。 选项： A:－400 B:400 C:300 D:200
- 2.某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，且均为欧式期权，期限半年。目前该股票的价格为44元，看涨期权价格为3元，看跌期权价格为5元，到期日该股票的价格为34元。则同时购进1股看跌期权与1股看涨期权组合的到期日净损益为（ ）元。选项： A:3; B:11; C:13; D:-3
- 3.以某公司股票为标的资产的看涨期权和看跌期权的执行价格均为 45 元，6 个月后到期，若无风险年有效利率为 8.16%，股票的现行价格为 50 元，看涨期权的价格为 10 元，则看跌期权的价格为（）元。 选项： A:16.73 B:5.12 C:4.13 D:3.27
- 4.2012年8月15日,甲公司股票价格为每股50元,以甲公司股票为标的看涨期权的行权价格为每股48元.截至
- 5.张辉购买了某公司股票的欧式看涨期权，协议价格为每股20元，合约期限为3个月，期权价格为每股1.5元。若该公司股票市场价格在到期日为每股21元，则张辉将（）。 选项： A、不行使期权，没有亏损 B、行使期权，获得盈利 C、行使期权，亏损小于期权费 D、不行使期权，亏损等于期权费
- 6.某股票现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在六个月后到期，年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格应为______元。 选项： A、6 B、6.89 C、13.11 D、14
- 7.某股票现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在六个月后到期，年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格应为( )元。 选项： A:6 B:6.89 C:13.11 D:14
- 8.[单选题]某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是20元，期权费（期权价格）为2元。如果在到期日该股票的价格是15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为（）元。 A A 13.0 B B 6.0 C C -5.0 D D -2.0
- 9.某股票现行价格为25元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为20.02元，均在6个月后到期，年无风险利率为8%，看涨期权的价格为8元，看跌期权的价格为（ ）元。 选项： A、5 B、3 C、2.25 D、4.5
- 10.以下为虚值期权的是? 行权价格为 300，标的资产市场价格为 250 的看跌期权|行权价格为 250，标的资产市场价格为 300 的看跌期权|行权价格为 200，标的资产市场价格为 250 的看涨期权|;行权价格为 250，标的资产市场价格为 300 的看涨期权 答案： 行权价格为 250，标的资产市场价格为 300 的看跌期权
- 11.某股票的现行价格为20 元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96 元，都在6 个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10 元，看跌期权的价格应为( )元。 选项： A:6 B:6.89 C:13.11 D:14
- 12. 以下为实值期权的是( )。 选项： A、 执行价格为350，市场价格为300的看涨期权 B、 执行价格为300，市场价格为350的看涨期权 C、 执行价格为350，市场价格为350的看跌期权 D、 执行价格为300，市场价格为350的看跌期权
- 13.某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格应为( )元。 选项：A．6B．6.89C．13.11D．14
- 14.在伊斯兰国家，银行如何通过借钱给其他公司，而不收取利息，从而盈利？（提示：用期权平价公式复制债券的到期收益）选项： A:银行从公司购入股票S(t)，和以S为标的的欧式看跌期权，并出售以S为标的的欧式看涨期权，看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同; B:银行从公司购入股票S(t)，和以S为标的的欧式看涨期权，并出售以S为标的的欧式看跌期权，看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同; C:银行从公司购入以股票S为标的的欧式看涨期权，并出售股票S和以S为标的的欧式看跌期权，看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同; D:银行从公司购入股票S(t)，并出售以S为标的的欧式看涨期权和以S为标的的欧式看跌期权，看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同
- 15.以下为实值期权的是（）。 选项： A、执行价格为350，市场价格为300的卖出看涨期权 B、执行价格为300，市场价格为350的买入看涨期权 C、执行价格为300，市场价格为350的买入看跌期权 D、执行价格为350，市场价格为300的买入看涨期权
- 16.以下为实值期权的是()。 选项：A.执行价格为350，市场价格为300的卖出看涨期权 B.执行价格为300，市场价格为350的买入看涨期权 C.执行价格为300，市场价格为350的买入看跌期权 D.执行价格为350，市场价格为300的买入看涨期权
- 17.以下为虚值期权的是（）。 选项： A、行权价格为300，标的资产市场价格为250的认沽期权 B、行权价格为250，标的资产市场价格为300的认购期权 C、行权价格为250，标的资产市场价格为300的认沽期权 D、行权价格为200，标的资产市场价格为250的认购期权
- 18.下列有关期权到期日价值和净损益的公式中，错误的是（）选项： A:多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0）; B:空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值＋期权价格; C:空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0）; D:空头看跌期权净损益＝空头看跌期权到期日价值－期权价格
